主题：[求助]开发人员看过来~优化参数能否在交易系统内部完成？

假设我的交易系统就是最简单的两根均线金叉死叉~

两个时间周期参数的组合就是5*20=100组~

现在我以过去10周的数据做最优化~

选出最优的参数交易下周的行情~

周末再选出国去10周最优参数参与下周行情~

如何让这个简单的功能自动实现？？

 

对于程序员来说应该是非常容易实现的功能吧？？？

做一个循环语句~

for(i=1;i<=5;i++)

for(j=1;j<=20;j++)

如此循环运算100次~记录收益最高的P1 P2两个参数再代入就行了..

但是图表逐K线的系统可能每根K线要运算100次吧？

 

这是个最最简单的例子~

我举这个例子就是希望金字塔能够实现类似于反馈网络的运算...

自己用FOR循环来计算就行了。

至于盈利率，年回报，回撤等等，其实都可以自行在公式中自己统计的

我是说在系统内部完成啊~

这个涉及到系统自己引用自己了~

即使是跨指标引用也会涉及到循环引用的问题...

能否仔细考虑一下这个问题的现实性？

这周结束时自动优化选出最优参数

下周使用最优参数参与交易~

再到一周结束再自动优化参数~...

 

所有这些要求在系统内部代码完成

不需要手动...

能否有办法实现？

可以的啊，将优化完的结果，自动保存到全局变量数据库，然后下次启动时直接从数据库里调取参数数据就行了