limitr 如果现价超过这个收盘价限价不会成交怎么办？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

请问老师这是本周期限价交易limitr，这个限价是本周期收盘价吗？如果现价超过这个收盘价限价，不会成交怎么办？

limit 和limitr 只在回测中有区别，limit是指次周期达到价格，limirt是指本周期达到价格即操作。在实盘交易中都是按限价委托，比如limit,close 就是按最新价报单；

限价交易委托后未成交会一直处于挂单状态，您可以配合追撤单功能实现一定时间内未成交后在一定范围内追单。

交易》下单设置》追单撤单

此主题相关图片如下：temp.png

为什么limitr和marketr在回测结果相差数值巨大，limitr在实际交易中可靠吗？

limirt是指本周期达到指定价格即操作，marketr是指按本周期收盘价操作，回测时两者存在差异。

limit在实际交易中就是指定的价格，比如你指定close就是收盘价（最新价），market就是市价委托

再问老师LIMITR,X周期高点，这条命令信号会消失吗？见到限价（x周期高点）买入了，等会信号会消失吗？

你是说开仓条件是满足 X周期高点吗？还是下单价格是X周期高点？

开多平空条件:=High>=X周期高点 and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and holding>=0,;
//交易系统

平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点),IGNORECHECKPRICE ;

开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

上面这是交易系统，请老师看看。

//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),SS(999000,100,999000,100);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
手数:=SS;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:唐奇安通道
//简介:唐奇安通道（Donchian channel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖。
//类型:皆可
//周期:
//使用市场:
//详情介绍网址：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353
//版本:1.0
//修订时间:2012.11.3
//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量
INPUT:X(20,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(99000,100,99000,100);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
手数:=SS;
开仓时间:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
平仓时间:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}

//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;

//交易系统
收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);
;
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);

开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

主题：limitr 如果现价超过这个收盘价限价不会成交怎么办？