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主题:套利组合 价格复核不一致

帅哥哟,离线,有人找我吗?
skytree
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套利组合 价格复核不一致  发帖心情 Post By:2020/2/20 19:39:36 [只看该作者]

在交易-套利组合里,我新建了一个品种套利组合,品种1-品种2-品种3。但是依照当天数据进行核算时,得到的和系统的数据不一样是为什么?
比如说:金字塔套利组合会给我个价格-2604。我再依品种自己合算,得到的和系统的不一样。
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wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/2/20 19:47:32 [只看该作者]

套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算,是按照下单方向的对手价计算;
例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时,D1-D2相当于,D1的委卖价-D2的委买价


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skytree
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 14:26:03 [只看该作者]

但这是在算历史数据啊,不会有委托价的

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 14:49:20 [只看该作者]

当天的数据都是拿日内分笔算的。你从新刷新下自己的数据。保证数据是完整的。
[此贴子已经被作者于2020/2/21 15:04:05编辑过]


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skytree
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 15:01:20 [只看该作者]

就是计算历史数据时, 开盘价,最高价,收盘价计算的啊。。。你是说只有收盘价吗

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skytree
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 15:02:28 [只看该作者]

基础周期算的什么意思?我是核算1小时线的数据,开盘价,最高价,最低价,收盘价

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 15:15:07 [只看该作者]

您比较的是当日最新数据,还是历史数据呢? 当日的话先补充下日内tick数据,然后再刷新试试,就是按2楼的计算方式计算的。

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 15:26:45 [只看该作者]

当天的数据都是通过分笔最新价进行计算的。然后将生产的套利分笔组合成对应的周期。

历史数据是基础周期数据(1分钟、5分钟、日线、5秒)



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  发帖心情 Post By:2020/2/21 16:30:03 [只看该作者]

是历史数据啊

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 16:50:28 [只看该作者]

您说下您套利品种如何建立的,贴下图,然后具体哪个K线计算的值不对? 

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