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主题:优化的选项

帅哥哟,离线,有人找我吗?
kevinsss
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优化的选项  发帖心情 Post By:2019/1/3 17:37:26 [只看该作者]

优化的时候选多核,要求不能使用预设费率,要手动选择,但是只有期货和证券的选项,没有期权的选项,选前两个,好像计算的结果相差很大,是否没有期权的选项?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/1/4 8:57:08 [只看该作者]

期权可以选择期货的选项,而由于期权卖方需要保证金而买方缴纳权利金,所以在回测品种时需要根据期权合约性质单独设置一下

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
kevinsss
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  发帖心情 Post By:2019/1/9 11:27:59 [只看该作者]

在哪里设置呢,能否简单告知下方法,要不测试和实际走出来差别很大

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/1/9 11:32:58 [只看该作者]

1、假设是卖出方,先选期货类,然后保证金按卖出方的填入,比方说是30%,再填入合约单位,下图一;如果有买方和卖方合约需要单独测试
2、或者也可以修改系统中合约信息设置里的费率,在回测时直接使用系统预设费率,下图二;买方卖方可以同时回测

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[此贴子已经被作者于2019/1/9 11:34:08编辑过]

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