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主题:最大回撤

帅哥哟,离线,有人找我吗?
2017gogogoo
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最大回撤  发帖心情 Post By:2018/12/23 9:51:05 [只看该作者]

请问为什么资产高点对应的最大回撤还有这么大?
[此贴子已经被作者于2018/12/23 9:51:41编辑过]

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2017gogogoo
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  发帖心情 Post By:2018/12/23 9:55:15 [只看该作者]


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  发帖心情 Post By:2018/12/24 9:57:33 [只看该作者]

请帮忙解答!

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/12/24 10:10:27 [只看该作者]

资产最大回撤=最高点回撤到最低点的金额 ,您可以切换到下一项看下某天的回撤具体金额可做比较

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  发帖心情 Post By:2018/12/24 11:01:01 [只看该作者]

两个问题,请帮忙依次解答一下,麻烦了:

 

1,金字塔这种回撤计算方式对多品种测试来说极不合理!多个品种不可能同时到达最高点,也不可能同时达到最低点,那么以所有品种的最高点到所有品种的最低点计算的回撤有什么实际意义?再说了,你们看看上面那个图,资产都创了新高,回撤还有那么一大截,从常理上说的过去吗???

 

2,请问我有没有办法在金字塔看到以平仓价格计算的最大回撤?


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2017gogogoo
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  发帖心情 Post By:2018/12/24 11:06:39 [只看该作者]

对不起,更正一下,上面第二个问题写错了:

 

2,请问我有没有办法在金字塔看到以收盘价计算的最大回撤?


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/12/24 11:14:49 [只看该作者]

1、这是以资产计算的回撤值,如果您要测试单个品种的,可以测试用单品种测试,资产本来就是包括了所有品种的盈亏;资产最大回测的计算方式就是以当日的资产最高点减去当日资产的最低点,如果当日波动比较大,那当日回测大也属于正常情况啊;
2、抱歉,目前没有以收盘价计算的方式

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  发帖心情 Post By:2018/12/24 11:32:50 [只看该作者]

1,你们这种计算方式最大回撤永远不可能为0,但按照正常的逻辑,资产创了新高最大回撤就应该为0,也就是说回撤曲线应该会有0点时候,那么是你们错了还是常理错了???

 

2,成熟的交易者都应该知道,close包含了更重要的信息,close永远要比H和L重要,你们这种重视H和L、轻视close本末倒置的做法令我极为困惑!!!


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/12/24 13:29:50 [只看该作者]

如果是用close来计算,资产创新高后最大回撤可能就是0,但目前日内是按高低点来计算的; 您希望以close来计算回撤的需求工作人员会反馈给产品部门的

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