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主题:ic00合约,复权之前和复权之后的差别极大

帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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ic00合约,复权之前和复权之后的差别极大  发帖心情 Post By:2016/12/12 9:33:24 [只看该作者]

ic00合约,复权之前和复权之后的差别极大
这样的话,如果策略评测时用复权数据,会有严重误差吧?


这个是复权之前:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:复权之前.jpg
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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  发帖心情 Post By:2016/12/12 9:33:55 [只看该作者]

这个是复权之后:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:复权之后.jpg
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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  发帖心情 Post By:2016/12/12 9:45:57 [只看该作者]

除权后是把换月的跳空给填补掉,所以价格自然会有偏差

对于非日内模型,建议都是在复权状态下去进行回测的


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