主题：交易策略编写的问题

老师您好，能否帮忙编写一个能够全自动下单的交易策略：

首先计算两个值：第一个值为前一个交易日的最高价减去当天收盘价的差，第二个值为前一个交易日的收盘价减去当天最低价的差。

其次取这两个值当中比较大的那个，乘以0.7，作为变量K的值。

然后分别定义两个变量：HH为今日开盘价加上K的值；LL为今日开盘价减去K的值。

如果最新价（high）大于等于HH，则平空翻多。如果最新价（low）小于等于LL，则平多翻空。

要求限定只能在15分钟K线上面显示信号。谢谢老师！

稍后客服为楼主做出解答，请稍后

num1:=CALLSTOCK( '',vthigh ,6 ,-1 )-c;
num2:=CALLSTOCK( '',vtclose ,6 ,-1 )-l;
k:max(num1,num2)*0.7;
HH:O+K;
LL:O-K;
if h>HH then
begin
   sellshort(1,0,market);
   buy(1,1,market);
end

if l<LL then
begin
    sell(1,0,market);
    buyshort(1,1,market);
end

老师  您刚才发的代码在图上无法显示，请问这是为何？

仔细看了下，

“如果最新价（high）大于等于HH，则平空翻多。如果最新价（low）小于等于LL，则平多翻空。”这句话中最新价不是high,high是最高价

我再帮您改改

好的 麻烦老师了

//这个是以if00，股指连续为例，您得自己改下品种代码

 

num1:CALLSTOCK( 'if00',vthigh ,6 ,-1 )-c;
num2:CALLSTOCK( 'if00',vtclose ,6 ,-1 )-l;
k:max(num1,num2)*0.7;
HH:O+K;
LL:O-K;
if c>=HH then
begin
   sellshort(1,0,market);
   buy(1,1,market);
end

if c<=LL then
begin
    sell(1,0,market);
    buyshort(1,1,market);
end

C是不是指K线的收盘价？可是我的思路是只要盘中最新价符合就马上开仓，不用等到收盘。

还有请教一个问题，前一日的最高价和最低价能否用以下代码表示：

N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
hh:=ref(hhv(h,N),N);
ll:=ref(llv(l,N),N);

c是收盘价的意思，那你就用固定时间间隔，要用到序列模式

 

第二个问题，这样的话n是开盘到当前周期数，hh就成了n周期前n周期的最高价，ll也就是最低价，你这样会有个问题就是你今天开盘到现在如果只有5周期，hh就计算昨日收盘到最日收盘前5周期的最高价，不知道您是否明白我描述的

老师，能否麻烦写成不加品种限制的模式？

还有用close来写，是否每次都是在K线收盘价才发出指令？