测试报告
测试品种: 股指连续
净利润: 984,772.13 净利润率: 98.48%
总盈利: 2,235,169.50 总亏损: -1,250,396.00
交易次数: 108次 胜率: 49.07%
年均交易次数: 72.20次 盈/亏次数: 53/55
多头交易次数: 56 空头交易次数: 52
多头盈利次数: 25 空头盈利次数: 28
多头胜率: 44.64% 空头胜率: 53.85%
多头盈亏比: 0.81 空头盈亏比: 1.17
最大单次盈利: 2.53%(183,764.53) 最大单次亏损:-0.86%(-68,137.74)
平均盈利: 42,173.01 平均亏损: -22,734.47
所有平均利润: 9,118.26 均盈利/均亏损: 1.86
最大连盈次数: 8 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度:19.29%(202,880.53) 最大连亏幅度:-7.70%(-112,724.27)
盈利交易平均周期: 32.26 亏损交易平均周期: 18.78
交易平均周期数: 25.40 盈利系数: -0.02
夏普率: 0.2654 MAR比率: 3.51%
最大浮动盈利: 3.64%(268,398.94) 最大浮动亏损:-2.19%(-171,835.25)
最大回撤幅度:16.56%(230,842.00) 最大回撤时间:2012/11/08 09:27:00
初始投入: 1,000,000 最大投入: 7,975,680
年回报率: 58.13%(546天) 年有效回报率: 8.09%
简单买入持有回报: -5.91% 买入持有年回报率: -3.99%
总交易额: 5,347,165.00 交易费: 48,124.48
交易费/利润: 0.05 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2012/07/02 -- 2013/12/30 共546天
测试周期数: 97840
平均仓位: 73.79% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 10.35 最大持仓量: 13.00
无仓周期数: 95098 无仓周期比例: 0.97
最长无仓周期: 6578 平均无仓周期: 888.8
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
12/07 973,577.19 -26,422.81 -2.64%
12/08 1,109,593.50 136,016.31 13.97%
12/09 1,222,031.13 112,437.63 10.13%
12/10 1,183,698.25 -38,332.88 -3.14%
12/11 1,211,629.00 27,930.75 2.36%
12/12 1,391,022.50 179,393.50 14.81%
13/01 1,376,271.00 -14,751.50 -1.06%
13/02 1,409,656.50 33,385.50 2.43%
13/03 1,607,415.00 197,758.50 14.03%
13/04 1,741,705.13 134,290.13 8.35%
13/05 1,687,206.50 -54,498.63 -3.13%
13/06 2,023,593.25 336,386.75 19.94%
13/07 2,049,777.75 26,184.50 1.29%
13/08 2,089,494.00 39,716.25 1.94%
13/09 2,018,802.63 -70,691.38 -3.38%
13/10 2,034,382.88 15,580.25 0.77%
13/11 2,085,702.38 51,319.50 2.52%
13/12 1,984,772.13 -100,930.25 -4.84%
---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 0.00%
信号数量: 0 年均信号数量: 0.00
五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%
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Post By：2014/1/11 14:27:02 [只看该作者]
