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主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟
帅哥哟，离线，有人找我吗？
skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/8/14 19:10:12 [只看该作者]

以下是引用netfox在2014/8/14 18:59:16的发言：

我理解是1个品种 3-4才开仓

10个品种最大 40次开仓


未见得哦，这取决于模型的设计……请AI无敌兄解答


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帅哥哟，离线，有人找我吗？
AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/14 19:49:14 [只看该作者]

以下是引用skylands在2014/8/14 18:49:20的发言：
你所说的每天3-4笔交易，是指所有品种组合在一起后的每日平均交易频率吗？

是的，是所有品种组合之后的日平均交易频率。

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/14 19:52:35 [只看该作者]

所有品种组合之后一天3~4次交易，不是一个品种3~4次，如果一个品种3~4次，组合之后一天40次，那就太疯狂了，这样滑点的损失将会上天去。
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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/8/14 20:11:37 [只看该作者]

和我猜想的差不多。AI兄的模型定是抓取价格走势的某个特定的、出现频率并不高的特征，这样多品种组合之后，确保某个时段内总会有若干个品种会出现这样的走势特征……

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/14 20:16:14 [只看该作者]

以下是引用skylands在2014/8/14 20:11:37的发言：
和我猜想的差不多。AI兄的模型定是抓取价格走势的某个特定的、出现频率并不高的特征，这样多品种组合之后，确保某个时段内总会有若干个品种会出现这样的走势特征……

可以这么理解吧，只追求确定高效的交易机会，而不会在效率低下的垃圾时间里交易。

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啊东西
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等级：新手上路 帖子：63 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/15 10:20:25 		  发帖心情 Post By：2014/8/15 19:48:41 [只看该作者]

小弟qq1063863651，，希望和楼主交一个朋友，，我也是在期货实盘，，希望楼主能够指导。

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w55555
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等级：新手上路 帖子：7 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/16 2:04:10 		  发帖心情 Post By：2014/8/16 2:08:07 [只看该作者]

楼上你先给楼主有些能帮他的建设性意见,再谈请求指导吧.这里人人期货实盘,所以在期货实盘根本不是可以请求其他人帮忙的理由

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啊东西
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等级：新手上路 帖子：63 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/15 10:20:25 		  发帖心情 Post By：2014/8/18 15:42:06 [只看该作者]

我也班门弄斧一下，，我说说我的模式，请大家指点：我现在主要也是做日内程序化，大概覆盖8个左右的品种，8个品种上的系统基本上都使用同一种模式，但是参数都略有不同，也就是说做过一些适应性调整，在每一个品种上我都建立了一个结算系统，记录这个系统上的盈利和亏损，同时这个结算系统也是记录和评价该系统好坏的重要参考指标，然后在此基础上建立规则，实现将资金由表现不好处调配至盈利较强处，，这就是我的思路

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/19 13:44:55 [只看该作者]

以下是引用啊东西在2014/8/18 15:42:06的发言：
我也班门弄斧一下，，我说说我的模式，请大家指点：我现在主要也是做日内程序化，大概覆盖8个左右的品种，8个品种上的系统基本上都使用同一种模式，但是参数都略有不同，也就是说做过一些适应性调整，在每一个品种上我都建立了一个结算系统，记录这个系统上的盈利和亏损，同时这个结算系统也是记录和评价该系统好坏的重要参考指标，然后在此基础上建立规则，实现将资金由表现不好处调配至盈利较强处，，这就是我的思路

这个其实没有那么复杂，原理就是用资金曲线做策略，但是这种方式有一个问题，就是很多策略表现好的时候，往往就是开始连续回撤的时候...

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/21 13:17:06 [只看该作者]

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