主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

以下是引用AI无敌在2014/7/31 20:30:18的发言：

1跳2跳已经很大了，我的每天交易3~4次，每次占用20~30%资金，一年交易1000次的日内模型，一年的滑点损失是本金的85%，非常高了你商品在3跳以内肯定没有问题，但是要看是什么的交易周期？一年交易多少次？

以下是引用netfox在2014/8/1 23:27:00的发言：

有点理解你周期1min，点差对利润响应很大。

 

说起来近期正考虑对AG做一个1min的~点差莫非比开仓位置还重要？

以下是引用AI无敌在2014/7/29 16:00:47的发言：
3.回撤幅度和时间的问题 很多模型看起来收益很大，但是回撤幅度惊人，实盘的时候，要在扣除方法1估计的滑点损失之后，最大回撤不能大于初始本金的30%（我一般最大能忍受20%回撤），最长回撤时间应该不能超过半年，最好不能超过3个月，否则实盘坚持非常痛苦 我之前的几个模型，都是因为回撤时间过长无法坚持的，这里头说的都是单利模型，采用复利模型测试再好的结果，我都只能呵呵。

可否麻烦楼主解释一下，单利模型和复利模型的差别有那么大吗？

以下是引用lyraley在2014/8/2 20:54:56的发言：

以下是引用zhou1980在2014/8/4 12:55:29的发言：
你是加减仓的股指？顺势的交易滑点只有靠减少次数，没别的方法吧

以下是引用chengyang在2014/8/5 12:15:15的发言：

只能是限价单替代市价单，市价单越多那么不可预期的因素就越大