主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

 能想到的大概就这么多，这个帖子只是看看能不能遇到几个志同道合在实盘的朋友可以交流，做期货的本来人就少，做程序化的更少，而做程序化能交流的几乎没有了...

凑个聊：10楼的问题

1， 目前我也是ADSL，不过我用笔记本停电到不怕，其次我备用有手机网络，所以理论上笔记本电池能顶就是能顶。 （遇到网络坏了2次）

2，云主机是未来目标，VBOX后用2003R2模拟稳定性，目前看来似乎在1G内存1U的状态4个策略无问题 (疑惑问下，我们做程序化理论上只要金字塔+FTP，压根不需要开别服务以及杀毒软件都没用对吧)

3，代码bug确实导致亏钱，很多时候发觉不是开仓代码出错，是止损代码写糟，例如 C> C< 这一模式C是变化的，信号会丢失。

4，即使目前依旧有忍不住意图人工干预某些时刻好某些时刻坏，如果用统计1年我估计没比电脑好多少，因此这毛病得想办法改改。

 

A,我发觉周期在15分钟可以 00合约与13合约 效果不会太糟，但是30分的必须13合约了00合约有点不大对头。

B，由于不做IF只是商品来说程序完毕后主要测试01，05，09这几个合约 ， 然后依据每个合约最热门时段分开跟踪来判定，但00合约如果ok基本不会有太大问题

C，对于程序化觉得

  C1, 理论很麻烦但可以解决

  C2, 有理论后写代码开平不是问题

  C3,代码完成后盈利否则是很难

  C4,C3解决后其实反而遇到最糟糕，就是止损系统了，合理的止损系统才是盈利关键。

  C5,以上完成后就要大约1周到1月模拟测试，主要是上面提到的C<> 等变动等等陷阱

 

D, 之后1月基本无碍中途可能会发现bug改改好，然后就开始1-2月依据1手1次的方式检验实盘效果，这中途我会开始研究仓位分配等。

 

E ，这算最后1步，其实有点靠天。 因为我在前面步骤完成依据自己的合理仓位开始了，然后。。。遭遇一次亏损，前面小盈放满仓位就成大亏，差点没信心。

 

 回netfox兄弟：
1.目前云主机租用费用非常便宜，我目前租用的是2核2G的2008 Server R2，貌似交易时候CPU占用20%左右，通过优化代码，减少K线加载数量来解决速度问题，强烈推荐用云主机
2.信号丢失问题，我是一律用REF(X,1)的方式，判断前一个周期出现信号后本周期开盘价开仓，保证100%没有信号丢失
3.仓位资金管理是策略的一部分，抛弃人为的分配资金的方式，是避免不合理加减仓造成的损失的
最后还是要提一下日内交易的这个滑点问题，相对来说，隔夜15分钟以上周期交易的这个问题不明显，贴个我不扣除滑点后的资金测试曲线，和4楼的图对比一下：

一个年均交易1000次（每天交易3~4次，每次交易20~30%仓位）的系统，100万本金，3年下来滑点损失256万，平均一年损失85万=本金的85%
目前我还没有找到能很好的解决这个问题的方法。

 

A,我发觉周期在15分钟可以 00合约与13合约 效果不会太糟，但是30分的必须13合约了00合约有点不大对头。

B，由于不做IF只是商品来说程序完毕后主要测试01，05，09这几个合约 ， 然后依据每个合约最热门时段分开跟踪来判定，但00合约如果ok基本不会有太大问题

=====================================================================================================

上面这两个观点是有问题的

A.用了13合约但是00合约不对头，但实际上你没有办法交易13合约，就算用00合约，如果你是隔夜模型，也存在移仓问题，移仓本身就有滑点和移仓成本

B.商品一般主力合约就是01，05，09，但是很多时候，你发现同一交易时段，比如最近的近期09和远期01合约，很多品种两个合约差异巨大，不能认为等同于00合约。

AI无敌,您好，我想打听一下云主机的事，我现在也要程序化实盘，不知云主机速度是不是快些，希望能减少一些滑点，谢谢！

1.想租用云主机，你上百度搜索“云主机”，有大量的结果，我用的是天翼云； 2.如果你想用云主机来提高速度，恐怕让你失望了，云主机的CPU处理速度一般比不上你家里用的机器，它的性能甚至于好一点的笔记本电脑都比不上； 3.如果你想用云主机来减少滑点，这个恐怕也让你失望，云主机网络时延肯定比家用ADSL甚至家用光纤的网络环境要好，但是滑点产生的主要原因，不是CPU速度和网络时延，依靠CPU速度和网络速度去解决滑点问题不现实； 4.云主机的主要优势是稳定，你不用担心掉电掉网，一天24小时无故障运行，并且网络速度要快一些，网络环境要纯净一些，但是对滑点的减少，我的理解是可能有点用，但是总的用处不大；

补充一下，云主机托管交易后，可以考虑配合金字塔的手机监控助手，这样无人值守时才更安全

参考楼上的，云主机+手机监控保险一些，我是在没有手机监控功能之前，交易代码加入E-Mail通知系统一直沿用至今。

 

求助 sendmail 函数

 

IF 限定时间 and 开多条件 and num=0 THEN BEGIN
开多:BUY(1,SS,LIMITR,open);
JD:=JD+1;
num:=num+1;
SENDMAIL(HOLDING=0,'xxxxxxxxxx@wo.com.cn','多头开仓'+STKNAME +'手续费'+sxf,'多开'+e1 + '数量'+h1);
end

 

上面这sendmail 有问题。。。   sendmail(x1,x2,x3)  对于X1 条件要如何才合适。  我要求是开仓后发邮件，以及平仓后发邮件。

  因此 X1 莫非就是把开仓平仓条件代入？

 

===========帅气的分隔线路过====================

 

关于14喽问题2 大致是如此：

13合约适合测试程序是否能流畅，具体对应下单位置需要对商品的01，05，09合约去对照，参数还需要自行调控。 这个很麻烦因为要多次对比。 这主要是对那些30分钟周期以上的，但是这个周期交易其实都是面临1周以上的（我定义成慢速）因此换月什么不算问题，合约换月后衰退不算严重当然这是对某品种来说。

 

00合约其实能对应主力合约的，所以只要不是刚好换月那天其实用起来问题不大，我对拟合测试要求不算高，我的理念是不会100%那么凑合就是。

 

在就是楼主思路是1把利剑决天下，我的思路是每个对手定制1把利剑。 所以我差不多考虑是选择非相关品种给每个品种力图一个非相关系统。

 

==============帅气分隔线再次路过================

15楼的兄逮：云主义主要含义是假设你在四川，刚好地震了，你把主机托管在杭州，那么不妨碍你赚钱。 同理杭州发大水连公交机房都瘫痪日子，你把主机托管在青岛，也不妨碍你赚钱。

 你把：SENDMAIL(HOLDING=0,'xxxxxxxxxx@wo.com.cn','多头开仓'+STKNAME +'手续费'+sxf,'多开'+e1 + '数量'+h1);
放在：开多:BUY(1,SS,LIMITR,open);
前面试试，其实这个SENDMAIL是永远没有用的，因为BUY之后，HOLDING>0了