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Post By：2013/9/6 12:58:22 [只看该作者]

此主题相关图片如下：qq截图20130906102307.png

这个是2013年大概参数设置的收益情况，基本上是根据经验设置的，主参数（1个）是根据2010-现在的数据优化的。

qwer123

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Post By：2013/9/6 13:05:39 [只看该作者]

此主题相关图片如下：qq截图20130906114055.png

这个是所有参数根据2012年数据优化后2013年的收益。这个结果表示如果2012年底做好了程序并且投入使用，不考虑其他因素你应该可以得到这个收益。对于初学者来说这是一种很好的测试方法。能迅速发现模型是不是过度优化了。当然基本的要求是你的模型是真实的。

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Post By：2013/9/6 13:25:14 [只看该作者]

补充一句，除了滑点外我测试使用的手续费就是我的交易手续费双边0.275%%；

qwer123

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Post By：2013/9/8 15:06:38 [只看该作者]

适应性测试:

模型是要用来实盘的，那么实盘能不能流畅地跑下来，这就要做适应性测试。

1.设置“快速”值，用图表交易必须要设置这个值，否则根本就没有办法交易，程序会非常的卡。这个值是根据自己的策略去取，越小越好。我的模型属于1分钟日内交易模型，不牵扯到隔日的k线，但使用了todaybar这样的函数，所以“快速”使用275；

2.删除所有的调试用程序段，以及不太需要的模块，程序从500多行已经减少到现在的325行。

3.在一分钟周期下使用k线回放，测试每秒可以走的k线数，我要求最少每秒可以走2根，实盘是在勾选“仅刷最后一根k线”就可以很顺畅跑了，一般不会出现“卡”的问题。

4.这个程序现在可以每秒走6.5根k线，因此可以再加一下条件模块上去。

qwer123

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Post By：2013/9/8 15:35:02 [只看该作者]

模型修改1.增加“熔断”机制；

统计发现，这个模型有86天因为每手亏损1万而停止交易（亏损1万停止当天的交易这是我的铁律，我所有的模型都这样设置的）。让人很不舒服，有的停止交易后不久就有一段单边行情。经过思考决定加入“熔断机制”，方法如下：当亏损到了8000/手时，清掉所有的仓位，休息15-30分钟再继续交易，如果继续亏损到1万则停止当天交易，并且在2:30之前。

具体语句如下：

variable:c1=1；

r1:=ref(asset,todaybar);

if r1-asset>8000*cx and time<143000 and c1>0 then

begin

sell(holding>0,holding,limitr,c-hd1);

sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,c+hd1);

c1:=-1;

end

if count(c1<0,20)=20 then c1:=1;

//cx:最大持仓；

//hd1:滑点；