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AI无敌

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Post By：2013/9/4 20:33:12 [只看该作者]

你的模型盈亏比太低，恐怕难以抵挡高频交易的滑点冲击

AI无敌

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Post By：2013/9/4 20:34:50 [只看该作者]

盈利因子（毛利/毛亏）<1.5，这种模型我是不敢实盘的。

qwer123

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Post By：2013/9/4 21:07:10 [只看该作者]

以下是引用AI无敌在2013/9/4 20:33:12的发言：
你的模型盈亏比太低，恐怕难以抵挡高频交易的滑点冲击

滑点已经在模型中考虑了，就是1.2和0.1 这个在实盘是足够了，实际交易结果平均每天比测试结果多出500左右。

qwer123

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股票行情里面1Z开头的代码问题 发帖心情

Post By：2013/9/4 21:10:02 [只看该作者]

以下是引用AI无敌在2013/9/4 20:34:50的发言：
盈利因子（毛利/毛亏）<1.5，这种模型我是不敢实盘的。

这个对于1万多次的交易频率来说不可能有很高的盈亏比，只有小交易量才可能达到比较高的盈亏比。

amao2003

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Post By：2013/9/5 9:10:43 [只看该作者]

看了你的帖子有2个问题：

1、你的模型策略能不能发个1手的历史测试结果图呢？能不能发上来看看。

2、历史最大回撤是什么时间形成的？原因是什么呢？你的交易频率这么高，为什么回发生比较大的回撤呢？

qwer123

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Post By：2013/9/5 10:28:17 [只看该作者]

此主题相关图片如下：qq截图20130905100611.png

这是楼上朋友要的1手的情况。对于回撤，4.6万一手不算太大吧。回撤比较大的主要发生在10,11年以及2012年2月，之后都相对小一些。这种突破模型回撤是没有办法的，刚开多就回头开空是常有的事。要想回撤小就玩命优化，比如可以用macd进行过滤回撤会小一点，但琢磨一下还是没有用，这种做法对过去很有用，但对将来就不一定，这种不确定的东西我一般尽可能少用。这个模型研发的初衷是像对冲我现有的趋势模型，后来仔细一琢磨，其实这个也是趋势模型，只是介入位置的不同而已，测试后有一定的对冲作用，但程度有限。