主题：[原创]一个改进的海龟短线策略

楼主，现在这个策略改进好了没有？好了发上来看看啊

测了，用确保成交的方式（走完K线，加上滑点）就亏损了

楼主，其实从你的测试报告中摘几个数字就可以进行可行性分析了：

净利润:      2,632,294.50

交易费:      1,058,495.88

也就是利润：交易费大约等于2.6:1；目前多数期货公司的手续费，在1跳左右，也就是你的利润只有2.6跳，这是你用stop指令的结果，而实盘是没有stop指令的，只有两种：

1、市价，确保成交，但存在滑点，海龟是趋势突破的策略，买+卖滑点，2.6跳肯定是不够的，这还是假设你的程序和网络能够对行情做出快速反应的情况下的（我很保守，往往会单向给5跳滑点，也就是双向10跳来进行测试）；

2、限价指令，可能不成交，不要觉得不成交放弃就可以了，因为海龟是偶尔一两次大盈利战胜长期小亏损的策略，海龟交易法要求“为了不错过任何一次机会，所以纪律要求必须连续交易”。

 

我想楼主必须有个清醒的认识，不是海龟不行，我的看法是似乎你这里交易次数太频繁了，单笔盈利太小了，所以相应的滑点、费用的成本高

谢谢各位仁兄指点。一个模型从设计、测试到实盘，其中的艰辛也许大家都是深有感触的，在这个过程中，本人也是走了不少的弯路。刚开始接触程序化设计，为了有一个好的测试结果，使用STOP交易指令，后来才发现这个指令在实盘中滑点很大，与测试结果相去甚远。KLC兄比较细心地指出了这一点。现在的模型使用LIMITER限价单，开仓用H，L突破及时下单，平仓使用K线走完提前N秒下单，这样可减

模型仍在测试阶段，目前的重点是检测模型的下单情况，交易价位，从现在的测试来看，模拟盘基本上能与模型的图表信号一致，交易价位与信号价位的误差大概在2、3跳之间。准备再测试一、两周，如果

你这个不是STOP的问题，是语句循环内部结构的问题

想和楼主交流，3万次的交易降到6000次是很好的成果！

经典的交易方法，牛

近况如何，开始实盘了吗？

 

你好qin juns:你这个海龟我贴出的代码在图表上显示实盘偷价非常厉害。