主题：[原创]提前N秒下单的方法，适用于各个周期

老是有人希望提前N秒下单

在此提供一种自己编写的方法

适用于各个周期,注意：选用固定时间间隔模式

2011-12-26 做了更新，给出了不规律周期的K线结束时间

//这里以股指期货为例，商品原理类似：关键是找出K线结束的时间规律。

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
zq:=2;//周期类型，2分钟就填2，3分钟就填3 ，5分钟就填5
tq:=5;//提前的秒数，最多提前60秒
lastopentm:=if(date<>ref(date,1),0,ref(openminutes(time),1));//上一根K线的开盘分钟数
ticktm:=dynainfo(207);
abb:=(mod(ticktm,100)>=60-tq and (openminutes(ticktm)-lastopentm=zq-1 or (ticktm>=112900 and ticktm<=113000) or (ticktm>=151400 and ticktm<=151500))) or not(islastbar);

if abb then begin
  if holding>0 and ma5<ma10 then sell(1,1,thisclose);
  if holding<0 and ma5>ma10 then sellshort(1,1,thisclose);
  if holding=0 and ma5>ma10 then buy(1,1,thisclose);
  if holding=0 and ma5<ma10 then buyshort(1,1,thisclose);

end

该方法适用于后台交易模型吗？