TICK后台回测问题 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

1、回测强平的看下该回复：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=180635

2、日内最高价 :hhv(h,TODAYBAR) ,日内最低价 : llv(l,TODAYBAR); 看下这个是您要的吗？不是的话再描述下需求

3、实盘交易可以用对手价，回测的话没法用该函数，因为该函数只有最新值没有历史值，只能用最新价加几个变动价位，比如：buy(1,1,limit,close+ 10*MINDIFF);

此主题相关图片如下：temp.png

2、如果开仓成功分别取当前日内最高价、日内最低价；//
日内最高价 :hhv(h,TODAYBAR) ,日内最低价 : llv(l,TODAYBAR); //这个对的，但我的需求是：如果开仓成功（开多仓或者开空仓）即有持仓的时候，取当前的.....价格

3、开仓使用对手超1价格，平仓使用对手超5价格；//对的，我是要实盘使用的代码，回测我用的市价

谢谢

1、hhv(h,ENTERBARS);

2、看下上面列表里的卖1价，卖5价函数

换一种需求表述：
2、如果达到开仓条件分别取当前日内最高价、日内最低价；//达到开仓条件即可，不一定开仓成功（不一定有持仓）类似于固定止损止盈
3、开仓使用对手超1价格，平仓使用对手超5价格；//

a : VALUEWHEN(开仓条件 ,h);

没有对手价函数，如果你是开多就用卖一价函数，卖一价到卖十价的函数看下31楼动态行情函数列表，里面都是

[此贴子已经被作者于2020/6/17 10:08:16编辑过]

嗯嗯，感谢回复，

已经能够满足我的问题需求

感谢大佬们的耐心和帮助，昨天到今天的TICK回测非常出色，
双盲测试：
1.盲选主力合约，成交量排序前30个主力合约；
2.盲选时间：随机日内全TICK级别数据；

日内策略是不容易的，《人造随机的识别与反利用》实现了， TICK级别数据，半年的逻辑代码编写快20年的期货之路近几年被程序化虐的下单手发抖才下决心把经验量化出来，终于出结果了。

后面就是考虑策略保密和公式优化的问题（毕竟100多行代码，回测一日的TICK数据全主力合约就要3个小时）
希望继续得到大佬们的真诚协助。我在“金字塔程序化交易群O”里也叫"AMOS"欢迎交朋友

兴奋的昨晚睡了2个小时觉图片点击可在新窗口打开查看

为了让你睡好觉，给你泼点冷水：

根据你对金字塔的了解，100%有以下问题之一：

1.交易程序写的不对，测试结果是虚假的。

2.测试时加了有利的“跳”；

3.没有考虑可成交性；

4.没有考虑冲击成本；

如果不考虑可成交性，随便可以用tick数据写一个收益曲线非常漂亮的程序。

给你一个模板，加加你的程序后加载到tick数据上可以显示一般需要的数据：

//股指期货自动交易程序(通用交易系统)

//编制：

//日期：2018年11月24日定稿；

//开始日期：2018年3月7日；

//修改记录：

//运行要求：1.只需要连接期货数据服务器；

// 2.周期：IF 3分钟；

{

//加密及期限

//DRAWTEXTEX(1,1,200,800,ENGINCODE());

RZB:=STRCMP(ENGINCODE(),'76A5742F48191503');

IF RZB<>0 THEN

BEGIN

DRAWTEXTEX(1,1,500,500,'程序不能在此计算机上运行');

//EXIT;

END

YXQ:=1160501;

有效期:=YXQ,LINETHICK0;

账号:=10600508,LINETHICK0;

ZHH:=STRTONUM(TACCOUNT(1));

IF ZHH<>账号 THEN

BEGIN

DRAWTEXTEX(1,1,500,500,'授权账号不正确，程序无法使用');

//EXIT;

END

IF DATE>有效期 THEN

BEGIN

DRAWTEXTEX(1,1,500,500,'已过授权时间，程序无法使用');

//EXIT;

END

IF DATATYPE<>2 THEN

BEGIN

DRAWTEXTEX(1,1,50,950,'本程序使用5分钟周期，请切换到5分钟周期');

//EXIT;

END

}

//WARNING_DISABLE:9;

//INPUT:N1(3,1,10);

//========================================================

R1:=BARSLAST(DAY<>REF(DAY,1));

R2:REF(O,R1);

//****************************

加你的程序

//****************************

交易总数:TOTALTRADE,COLORWHITE,LINETHICK0;

盈亏:ASSET-1000000,NOAXIS,COLORRED,LINETHICK2;

日盈亏:ASSET-REF(ASSET,TODAYBAR),NOAXIS,COLORRED,LINETHICK0;

持仓:HOLDING,COLORWHITE,LINETHICK0;

VARIABLE:HC=0;

回撤:HHV(盈亏,5000)-盈亏,LINETHICK0,COLORYELLOW;

IF 回撤>HC THEN HC:=回撤；

最大回撤:HC,LINETHICK0,COLORYELLOW;

VARIABLE:WW=0;

WW1:ABS(HOLDING)*C*MULTIPLIER*TACCOUNT(42),LINETHICK0;

IF WW1>WW THEN WW:=WW1;

最大保证金:ROUND(WW),LINETHICK0,COLORWHITE;

盈亏/最大回撤:盈亏/最大回撤,COLORWHITE,LINETHICK0;

盈亏/最大保证金:盈亏/最大保证金,COLORWHITE,LINETHICK0;

XX:盈亏/最大回撤*盈亏/最大保证金,LINETHICK0;

您这说的，估计他们金字塔的很多技术人员也没有这实战的经验，吓退我吗？不搞程序化了？只能多吃点亏慢慢长经验呗。还能怎么办

我的逻辑代码100多行（这也是我的核心），交易代码确实很简单 10几行，

不怕公布更多秘密，我的交易测量依赖对市场结构的测量，也即有足够的利润空间来覆盖交易系统的不足，

全主力品种监控，每日10几个的成交单，虽TICK 并非高频，只是为了得到测量市场的精确性

我交易系统简单确实依赖金字塔后台的支持。

想在日内交易系统的平仓条件上叠加一个收盘平仓条件，谁先满足就先平；

若持仓有盈利，收盘前5分钟平仓；//平掉盈利持仓
若持仓无盈利，收盘前3秒钟平仓；//平掉所有持仓

谢谢

主题：TICK后台回测问题