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主题:[灌水]我对量化交易的看法

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lizhaozhao
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[灌水]我对量化交易的看法  发帖心情 Post By:2016/5/4 10:30:08 [显示全部帖子]

量化交易必须要现有思路,再有量化。而思路必须是从经济学本质出发的真实需求而来。
比如高频交易中的冰山算法,他就是从order book中最基本的经济学供需关系出发,来分析实际数据并找到线索,最后通过数学模拟刻画出定量的策略。
如果违背这一原则。一上来就用各种模型、各种指标去套数据、拟合数据。指望模型能给你生成赚钱的信号,这无异于痴人说梦。
遗憾的是,这个梦的确过于诱人,而这个世界从不缺少莽夫。

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  发帖心情 Post By:2016/5/4 10:31:16 [显示全部帖子]

上面有错别字,是先有思路,再有量化。

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  发帖心情 Post By:2016/5/4 11:23:01 [显示全部帖子]

我之前发的那些帖子说了无数次"归纳法得出的频率不等于概率"。概率是有逻辑有因果的。一个骰子抛出去我们知道出现某一面的概率是六分之一,这就是概率,这个概率是由骰子的物理属性所决定的。六分之一的概率绝对不是我通过抛一万次骰子用归纳法得出来的。
找到大概率事件需要从经济学的本质出发去进行演绎法推理,而不是从历史的量价数据中去归纳。
不从根本上改变,即算你再怎么减少过度优化,减少过度拟合,拿训练集数据和测试集数据反复倒腾来倒腾去。都是没用的。

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lizhaozhao
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  发帖心情 Post By:2016/5/4 23:12:18 [显示全部帖子]

谈到索罗斯我想说说,97年他做空泰国的时候,泰国金融危机是“蒙代尔不可能三角”理论的典型例子,意思是说本国货币政策的独立性,汇率的稳定性,资本的完全流动性不能同时实现,最多只能同时满足两个目标,而放弃另外一个目标。
现在我想问问大家:索罗斯利用这个漏洞来做空泰国用的是演绎法还是归纳法?
欢迎大家前来讨论。

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