主题：交易评测：摘要里统计的最大连亏幅度与明细里看到的差别有点大

我也计算过,差别很大,几个策略都有同样的问题.金字塔在统计上有错误.

 

摘要:

最大连盈次数:                      7  最大连亏次数:                      7
最大连盈幅度:      37.06%(74,012.82)  最大连亏幅度:     -7.29%(-26,836.73)
最大浮动盈利:       6.33%(64,195.46)  最大浮动亏损:      -1.08%(-7,713.35)

 

明细:

2010/10/27 13:01:00    股指连续    平空    3550.0/3576.1    1         7,838.01              0.73     526,445.38      17.89
2010/10/27 13:01:00    股指连续    开多    3550.0           1                                                        0.00
2010/10/27 13:30:00    股指连续    平多    3529.2/3551.1    1         -6,559.50             -0.62    519,568.25      17.89
2010/10/27 13:33:00    股指连续    开空    3534.6           1                                                        0.00
2010/10/27 13:54:00    股指连续    平空    3556.4/3533.5    1         -6,858.03             -0.65    512,390.00      17.89
2010/10/28 09:37:00    股指连续    开多    3507.2           1                                                        0.00
2010/10/28 11:23:00    股指连续    平多    3498.8/3508.3    1         -2,835.64             -0.27    509,239.47      17.89
2010/10/28 11:23:00    股指连续    开空    3498.8           1                                                        0.00
2010/10/28 13:50:00    股指连续    平空    3518.6/3497.8    1         -6,254.88             -0.60    502,668.00      17.89
2010/10/28 14:07:00    股指连续    开多    3524.6           1                                                        0.00
2010/10/28 14:45:00    股指连续    平多    3504.6/3525.7    1         -6,317.21             -0.60    496,035.34      17.89
2010/10/29 10:02:00    股指连续    开多    3472.0           1                                                        0.00
2010/10/29 10:52:00    股指连续    平多    3450.6/3473.0    1         -6,732.42             -0.65    488,992.31      17.89
2010/10/29 11:02:00    股指连续    开空    3440.2           1                                                        0.00
2010/10/29 13:46:00    股指连续    平空    3462.8/3439.2    1         -7,089.62             -0.69    481,591.00      17.89
2010/10/29 14:29:00    股指连续    开空    3445.4           1                                                        0.00
2010/10/29 15:07:00    股指连续    平空    3427.8/3444.4    1         4,969.85              0.48     486,252.38      17.89
2010/11/01 09:41:00    股指连续    开多    3490.8           1                                                        0.00
2010/11/01 10:48:00    股指连续    平多    3507.4/3491.8    1         4,665.82              0.45     490,602.53      17.89

上面的例子连亏-42647.3,而摘要里只有-26836.73,明显差太多了,这只是其中一处,明细里还有很多处类似.开发部要查查,赶快纠正过来.

2.8版本

测试程序要不要远程看看,你Q号多少?我加你

 

6楼贴的例子就是测试明细里和摘要的内容啊.你是要我贴策略程序吗?

我实盘的程序，可能不方便贴出来啊。 明细里的每一笔成交数据除了滑点，基本和实盘一致，但肉眼就很明显看出连亏的统计数据与摘要统计数据差别大，这和我的程序有关系吗？

好的，我改日上传，谢谢你的答覆。

刚才在论坛看到一位朋友贴的程序代码，导入自己的电脑测试了一下，同样发现标题所述的问题。现借用这位朋友的代码并转贴如下，麻烦开发部查查：

input:n(13,1,20,1);
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1);
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if cross(h,r6)  then
 begin
 buy(holding=0,tn,limitr,r6);
 end
if cross(r7,l) then
 begin
 buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
 end
if holding>0 and cross(r5,l) then
 begin
 sell(1,0,limitr,r5);
 end
if holding<0 and cross(h,r5) then
 begin
 sellshort(1,0,limitr,r5);
 end
  
if time>=151400 then
 begin
 sellshort(holding<0,0,thisclose);
 sell(holding>0,0,thisclose);
 end

 

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以下是我的电脑测试后的结果，测试佣金0.03%,（金字塔版本：V.2.75 & V2.80）：

摘要：

  最大连盈次数:                      5  最大连亏次数:                     10
  最大连盈幅度:      27.73%(55,375.56)  最大连亏幅度:     -8.67%(-28,031.30)
  最大浮动盈利:       6.32%(64,075.56)  最大浮动亏损:     -3.97%(-40,204.18)
  最大单次盈利:       5.46%(55,375.56)  最大单次亏损:     -2.36%(-23,884.13)
  最大回撤幅度:     21.72%(126,632.88)  最大回撤时间:                      

 

明细：

2011/03/17 13:35:00    股指连续    开空    3232.4           1                                                      0.00
2011/03/17 15:15:00    股指连续    平空    3225.0/3231.4    1         1,929.05              0.20     551,625.25    20.47
2011/03/18 09:20:00    股指连续    开多    3255.6           1                                                      0.00
2011/03/18 10:15:00    股指连续    平多    3242.6/3256.6    1         -4,192.97             -0.43    547,140.38    20.47
2011/03/18 11:00:00    股指连续    开空    3229.6           1                                                      0.00
2011/03/18 13:05:00    股指连续    平空    3242.6/3228.6    1         -4,190.70             -0.43    542,657.94    20.47
2011/03/18 13:25:00    股指连续    开空    3229.6           1                                                      0.00
2011/03/18 13:50:00    股指连续    平空    3242.6/3228.6    1         -4,190.70             -0.43    538,175.44    20.47
2011/03/18 14:25:00    股指连续    开空    3229.6           1                                                      0.00
2011/03/18 15:15:00    股指连续    平空    3232.2/3228.6    1         -1,070.65             -0.11    536,813.88    20.47
2011/03/21 09:25:00    股指连续    开多    3244.0           1                                                      0.00
2011/03/21 10:40:00    股指连续    平多    3231.0/3245.0    1         -4,191.94             -0.43    532,331.13    20.47
2011/03/21 10:45:00    股指连续    开空    3218.0           1                                                      0.00
2011/03/21 13:55:00    股指连续    平空    3231.0/3217.0    1         -4,189.60             -0.43    527,850.69    20.47
2011/03/21 14:05:00    股指连续    开空    3218.0           1                                                      0.00
2011/03/21 14:05:00    股指连续    平空    3231.0/3217.0    1         -4,189.60             -0.43    523,370.31    20.47
2011/03/21 14:55:00    股指连续    开空    3218.0           1                                                      0.00
2011/03/21 15:15:00    股指连续    平空    3230.0/3217.0    1         -3,889.60             -0.40    519,190.06    20.47
2011/03/22 09:45:00    股指连续    开空    3228.2           1                                                      0.00
2011/03/22 13:30:00    股指连续    平空    3241.2/3227.2    1         -4,190.55             -0.43    514,707.81    20.47
2011/03/22 14:20:00    股指连续    开空    3228.2           1                                                      0.00
2011/03/22 15:15:00    股指连续    平空    3231.6/3227.2    1         -1,310.60             -0.14    513,106.38    20.47
2011/03/23 10:30:00    股指连续    开多    3244.0           1                                                      0.00
2011/03/23 15:15:00    股指连续    平多    3269.2/3245.0    1         7,268.04              0.75     520,080.19    20.47

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2011/03/18---2011/03/22连续10笔亏损统计明显与摘要里连亏统计差别甚大。

建议测试摘要中的“最大连亏”分开设置两个项目：“最大连续亏损幅度”和“最大连续亏损次数下的连亏幅度”。

因为“最大连续亏损次数下的连亏幅度”不一定是最大的，在某些情况下，几笔连续亏损的幅度会大于“最大连续亏损次数下的连亏幅度”。

最大连盈幅度也存在同样的错误，不知道开发部是否注意到？望在后续版本中一并修正。 最大浮动亏损是乎也有问题，以前测试时刮号中出现正数，望开发部再认真审查，改日若发现再贴代码上来。