求助阿火版主帮写个日内系统 - 策略编写求助区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单，止损用ATR(ATR根据最近两月平均振幅计算，ATR也帮忙弄一下)；上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可还有一个模式; 条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单,上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，第一个信号是多单，后来下跌低于前30分钟的最低价就反手开空单，其余空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可谢谢版主好人一生平安！

以下是引用26327756l在2011-11-30 15:12:32的发言：

1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单,上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，第一个信号是多单，后来下跌低于前30分钟的最低价就反手开空单，其余空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可

variable:fk=0,ff=-1;
bh:HHVBARS(h ,30 ),linethick0;
if time>093000 then
begin
   if c>ref(hhv(h,30),1) then
   begin
     sellshort(holding<0,0,market);
     buy(holding=0,10,market);
     fk:=c;
     ff:=0;
   end
   if close<ref(llv(l,30),1) then
   begin
     sell(holding>0,0,market);
     buyshort(holding,10,market);
     fk:=c;
     ff:=3;
   end

   if ff=0 and c-fk>=50*mindiff then
   begin
     sell(holding>0,30%,market);
     ff:=1;
   end
   if ff=1 and c-fk>=100*mindiff then
   begin
     sell(holding>0,30%,market);
     ff:=-1;
   end
   if ff=3 and fk-c>=50*mindiff then
      begin
        sellshort(holding<0,30%,market);
        ff:=4;
      end
   if ff=4 and fk-c>=100*mindiff then
      begin
        sellshort(holding<0,30%,market);
        ff:=-1;
      end
   //if CLOSE>DYNAINFO( 54) then sell(holding>0,0,market);
   //if close<DYNAINFO( 55) then sellshort(holding<0,0,market);
   if time>=145900 then
   begin
    sell(holding>0,0,market);
    sellshort(holding<0,0,market);
   end

end

[此贴子已经被作者于2011-11-30 15:19:36编辑过]

还有这个条件，呵呵，条件如下： 1，9点30分后才开仓，当价格高于前面30根的最高价时开多单，止损用ATR(ATR根据最近两月平均振幅计算，ATR也帮忙弄一下)；上涨到50个点减掉30%仓位，再上涨到100点减掉30%仓位，剩余40%要么收盘前一分钟全部平仓，要么涨停板全部平仓； 2，空单条件和多单相反； 3，1分钟周期就可

ATR根据最近两月平均振幅计算

以下是引用26327756l在2011-11-30 16:00:36的发言：
关于ATR 的止损条件请说明确。

ATR根据最近两月平均振幅计算

以下是引用26327756l在2011-11-30 16:13:39的发言：

怎么计算？

请指明一下。

[此贴子已经被作者于2011-11-30 16:16:33编辑过]

ATR=最近两月日K平均振幅,并非“大于ATR就平多小于就平空”，止损价=进场价-ATR

以下是引用26327756l在2011-11-30 16:13:39的发言：

ATR根据最近两月平均振幅怎么计算？

请指明一下。大于ATR就平多小于就平空

[此贴子已经被作者于2011-11-30 16:16:33编辑过]

我复制粘贴了公式，发现信号不对。不会上传图，你看看哪里要修正？

以下是引用26327756l在2011-11-30 16:32:22的发言：

ATR信号不对我不会改，

我只会用，

我就用下面的公式不知道行不行？

TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TR1,144*60);

好啊。

以下是引用26327756l在2011-11-30 16:27:31的发言：
开多开空的止损价都是止损价=进场价-ATR 吗？

是

以下是引用26327756l在2011-11-30 16:53:20的发言：

开多开空的止损价都是止损价=进场价-ATR 吗？

对

主题：求助阿火版主帮写个日内系统