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主题:模型的信号本来只应该成交一手空单,却在前后1秒的时间里,分2次每次一手下了2次空单,然后马上又平掉了1手

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tsycd
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模型的信号本来只应该成交一手空单,却在前后1秒的时间里,分2次每次一手下了2次空单,然后马上又平掉了1手  发帖心情 Post By:2016/2/18 15:55:54 [显示全部帖子]


老师好!

我们的一个跟踪美国纳指走势的模型出现下单乌龙,模型的信号本来只应该成交一手空单,却在前后1秒的时间里,分2次每次一手下了2次空单,然后马上又平掉了1手,请问老师这是怎么回事?如何避免?谢谢!


我的运行模式及设置如下:
1.图表程序化,30个窗口,10个品种,每个品种3个策略,交易外盘5个外汇,5个期货品种
2.每个品种3个策略,两个策略工作在5秒下,一个策略在一分钟K线下。策略中应用到的指标都从自定义数据中提取。考虑到自定义数据可能有闪烁,采用了持仓同步检测。持仓同步检测时间为70秒。
3.程序化交易模式采用固定时间间隔,15秒扫描一次;
4.在程序化交易开平仓单设置中,设置未成交单4秒后不成交就自动撤单。
5.系统的盘中延迟刷新为5000毫秒,持仓刷新为2000毫秒。

我的设置思路是:每5秒扫描一次数据,连续扫描3次耗时15秒,15秒后开始检测信号并执行,如果4秒钟后检测到未成交单就自动撤单。同时每隔70秒检测同步一次,若有不同步的单子,就自动同步。

请老师帮我分析一下,以上的设计思路有没有问题?谢谢!


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  发帖心情 Post By:2016/2/19 9:21:54 [显示全部帖子]

昨天我们跟踪美国纳指走势的模型又出现下单乌龙,模型在11:50至00:01期间每隔15秒卖出1手空单,同一时间又买入1手多单

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  发帖心情 Post By:2016/2/19 15:01:27 [显示全部帖子]

可是我在内盘中使用正常

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