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主题:哪些商品期货适合做程序化交易(较高频)?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
z13300263
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等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/5/21 23:39:51
哪些商品期货适合做程序化交易(较高频)?  发帖心情 Post By:2015/12/3 13:48:39 [只看该作者]

哪些商品期货适合做程序化交易(较高频)?
      
乙烯    价格    委手
卖价:7320    357
买价:7315    567
    
      乙烯的价格变动单位为5元,程序化交易测试是以下一个周期的开盘价成交来测算,而下一个周期的开盘价有可能是“买一价”,
有可能是“卖一价”,如果不考虑瞬间价格波动,实盘买入只可能以“卖一价”成交,而测试中以”买一价“成交的情况,就形成了5元
的假收益,每手5吨,5*5就是25元,所以程序化测试中,一半的交易有可能会产生25元的假收益。
      这样分析对不对?请教请教

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
陈伟明
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等级:论坛游侠 帖子:387 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/1/13 11:54:27
  发帖心情 Post By:2015/12/5 20:09:07 [只看该作者]

应该不对吧。下周期只是为了信号不闪烁而已。所以不必考虑他是卖几买几。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
陈伟明
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等级:论坛游侠 帖子:387 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/1/13 11:54:27
  发帖心情 Post By:2015/12/5 20:09:52 [只看该作者]

而且,测试是要加成交滑点的,设置多少要尽量贴合实际。

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