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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 傻傻的问有2%盈利就走，如何写？

   

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主题：傻傻的问有2%盈利就走，如何写？
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在后台程式化交易中

tSELL(tOPENPROFIT>0.02*tASSET and tHOLDING>0,0,mkt);

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ENTERLONG: T<0.97 AND ul>1.65
EXITLONG: tOPENPROFIT>0.02*tASSET

 

这样可能也行，你试试

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ENTERLONG: T<0.97 AND ul>1.65
EXITLONG: 原来的平多条件 or  tOPENPROFIT>0.02*tASSET

 

这样试试

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“原来的平多条件”指什么？

你自己的平多条件。如cross(Ma(20),C) 或其它

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反向, 怎么办?


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ENTERLONG:
EXITLONG:

前台图表程式化交易是针对部分交易员习惯文华简单模式特别制作的，比较初级

在满足条件时K线周期结束才交易时比较好用

 

后台程式化交易能满足交易员的各种基本要求，它的函数非常丰富

 

tOPENPROFIT和tASSET是针对后台程式化交易的

你的要求只能在后台程式化交易中实现

 

你写的“EXITLONG:OPENPROFIT>0.02*ASSET”不对，应该是tOPENPROFIT>0.02*tASSET

而tOPENPROFIT和tASSET只能后台程式化交易，可以模拟，但不能测试

 

EXITLONG和OPENPROFIT>0.02*ASSET不能混用

 

我们认为一个成熟的、比较复杂的交易策略最终还是用后台程式化交易比较好

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不需要二次开发VBA, 直接用后台程式化交易函数即可

 

请参考《金字塔程式化交易设计指南》

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=370

 

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《金字塔程式化交易设计指南》54页、58页、59页有例子可以参考


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函数列表中的交易函数就是后台程式化交易的测试函数

如

交易函数

SELL(COND,V,Type,P);

SELLSHORT(COND,V,Type,P);

BUY(COND,V,Type,P);

BUYSHORT(COND,V,Type,P);

对应的后台程式化交易为：

TSELL(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);

TSELLSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);

TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);

TBUYSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);

 

请参考《金字塔程式化交易设计指南》第22-28、58-59页

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=370

 

在“程式化交易测评”中，要实现这样的思路（当信号出现后，再下跌5%时买入。在有2%利润时卖出），

肯定不需要所谓VBA二次开发, 交易函数足以实现的很好，而第54页的类似两个例子就是交易函数写的

 

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另外，VBA二次开发只适用于成熟策略，调程序相对要麻烦的多
[此贴子已经被作者于2010-2-10 9:24:53编辑过]

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