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主题：求高手帮我策略在逐K线计算模式下实现
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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/9/6 9:49:44 [显示全部帖子]

//准备需要的中间变量
h3 := ref(hhv(h,3),1);
l3 := ref(llv(l,3),1);

//建立多头的进场条件
long := h>h3 and time>090100 and time<145000;


if long then
 begin
 sellshort(holding < 0, 0, thisclose);
 buy(holding = 0, 40%, limit, c+2*mindiff);
 end


//开空条件
short := l < l3 and time > 090100 and time < 145000;

if short then
 begin
 sell(holding > 0, 0, thisclose);
 buyshort(holding = 0, 40%, limit, c-2*mindiff);
 end


//减仓--每次减仓四分之一
if(enterbars=6 or enterbars=6 or enterbars=7 or enterbars=8) then
begin
sell(holding>0,25%,thisclose);
sellshort(holding<0,25%,thisclose);
end

//收盘前5分钟平仓
if time > 145500 then
 begin
 sell(holding > 0, 0,thisclose);
 sellshort(holding < 0, 0, thisclose);
 end

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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		请教关于ref函数问题  发帖心情 Post By：2011/9/7 11:01:50 [显示全部帖子]

//适用周期：日线
//固定时间间隔

runmode:0;

//准备需要的中间变量
h3 := ref(hhv(h,3),1);
l3 := ref(llv(l,3),1);

//建立多头的进场条件
long := h>h3;
 
if  (long and not(islastbar)) or (long and islastbar and dynainfo(207)>opentime(1)) then
 begin
 sellshort(holding < 0, 0, market);
 buy(holding = 0,40%, market);
 end


//开空条件
short := l < l3;

if (short and not(islastbar)) or (short and islastbar and dynainfo(207)>opentime(1)) then
 begin
 sell(holding > 0, 0, market);
 buyshort(holding = 0, 40%, market);
 end

//减仓--每次减仓四分之一
if (holding>0 and not(islastbar)) or (holding>0 and islastbar and dynainfo(207)>closetime(0)-500) then 
sell(enterbars=5 or enterbars=6 or enterbars=7 or enterbars=8,25%,market);
 
if (holding<0 and not(islastbar)) or (holding<0 and islastbar and dynainfo(207)>closetime(0)-500) then
sellshort(enterbars=5 or enterbars=6 or enterbars=7 or enterbars=8,25%,market);

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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2011/9/8 9:33:56 [显示全部帖子]

1.条件成立+不是最后一个周期

2.条件成立+最后一个周期+最新一笔的行情时间大于开盘时间

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