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这篇文章把技术指标等同于技术分析，认为技术指标无效就认为技术分析无效，进而尝试证明程序化交易无效，搞这行很多年还停留在技术指标阶段，真是悲哀...

许哲讲了一大堆，无非是想说历史无法预测未来，更加无法避免超出历史的小概率事件，所以得出结论：依据历史来交易的理论是错的，讲的听起来好像很有道理，但是他本身的分析过程也经不起证伪，

一个简单的例子，天气预报也是根据过去的气象数据通过一定的方法计算预测出来的，大家都知道天气预报不可能100%做到准确，也知道有蝴蝶效应这种小概率事情会发生，问题是：大家都认为天气预报没有用吗？或者大家从来就不看天气预报？

“2014年4月16号，不知道有没有人做黄金，永远不会忘记那个日子，黄金价格的波动达到6个标准差，标准差是个统计学概念，不是太直观，什么意思呢？按照统计学意味着在5亿天的波动中，只有1天才会出现这样的极端情况，它在统计学的概率是0.000000001973%，大概139万年才会出现一次。考虑到每周只有5个交易日的话，它大概需要202万年才会出现一次，但是它还是出现了。“

------看见这句话，做过几年黄金期货的人都会笑了，2014年4月16日黄金价格这个波动（估计文章说错了，应该是2013年4月16日），在过去几年的大波动当中，都是小儿科，就算说的是2013年4月16日这种更大的波动，之前几年也有几次类似的大波动，完全不是什么几亿天才出现的概率，几年内就有了几次类似的波动，当收集数据证明论点可以，但是收集数据前，先核对一下日期和数据的真假，或者先调出K线看看，连找一个小论据都如此的草率，得出的结论自然难以令人信服。

金融市场的本质是博弈，你用统计的方法来分析博弈，早就偏离了研究的方向，自然越走越远。

说许哲的问题，是用错误的论据来证明他的观点，他的观点不管真假，单凭2014年4月16日黄金期货波动这个例子来说事，就是可笑的。

我只是指出他分析问题的逻辑和推理过程有硬伤，至于他的结论是否正确，我不想讨论。

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