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主题：跨品种跨周期都赚钱？没有这种可能的！有源码有真相！
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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有白色箭头偷价行为

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原因很简单，比如：
开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
经常存在离<h的情况，这个时候开多的位置小于当前周期最低价，就是偷价行为。
其他的偷价代码类推。
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以下8行代码都是问题代码，这个LIMITR下单很多时候根本不能成交的，只能自己看着测试报告YY吧：

开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑);
开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑);
平多2:=sell(pd,1,limit,乾);

开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎);
平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮);
开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮);
平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤);
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以下是引用netfox在2015/4/24 19:42:06的发言：

 

开平ref一次，limitr,open  就没问题了。  不过估计这样策略就死了

这样就说明策略实用性不行，不过思路可以参考，改一改没准能搞一个可以实盘的策略出来。

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