主题：[求助]请教一下止盈止损

老师好

下面是我写的一个止盈止损策略：

input:tq(10,3,60,1);
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);

KD:BUY(holding=0 and 做多条件 and abb and time<145500,1,limitr,c); //开多
KK:BUYSHORT(holding=0 and 做空条件 and abb and time<145500,1,limitr,c);//开空

 

//图表时使用的语句
kcwzl:=valuewhen(kd,low);//开多单时的最低价
kcwzh:=valuewhen(kk,high);//开空单时的最高价

 

//止损点差为最(高）低点的ZS个点，止赢点差为TP，追踪点差为DTP
ZS:=3;
TP:=3;
DTP:=8;
A:=mindiff;//取模组交易合约的最小变动价位

 

kdzs:=C<(kcwzl-zs);//多单止损条件
kkzs:=c>(kcwzh+zs);//空单止损条件

 

     sell(kdzs,0,marketr);
     buyshort(holding=0 && kdzs,1,marketr); //多单止损后反手
    
     sellshort(kkzs,0,marketr);
     buy(holding=0 && kkzs,1,marketr); //空单止损后反手

 

//多单止盈止损计算
HH:=HHV(H,enterbars+1);    //买开仓位置到现在最高价
A1:=ENTERPRICE+TP*A;       //止盈点差起始位置
A2:=A1+DTP*A;              //追踪点差起始位置
A3:=A1-2*A;                //最小止盈位置
A4:=HH-DTP*A;              //以上为根据止赢点差计算多单追踪止赢位置
if ((HH>=A1 && HH<=A2 && C<=A3)||(HH>A2 && C<=A4)) && holding>0 then sell(1,0,marketr);//多单止盈和追踪止盈

 

但是我发现实际跑盘时，这个好像都不执行，我单独看了一下他们的线，都是一条直线，而不随着行情的变动而变动。

请问一下，我这个策略的写法有没有问题？里面的那个ETERBARS这个函数加1是否是对的。

另外，我是否需要来声明：HH,A1，A2，A3，A4他们为全局变量呢？

谢谢回答，那其他的都没有错吧？

 

哦，那另外再请教一下，这个valuewhen语句是什么时候用比较合适呢？

 

不好意思，没太明白你说的这个代替掉是什么意思。

这样说吧，

开多条件：c>ma(c,5);

开空条件：c<ma(c,5);

 

这个是我基本的开仓策略。

我按照您前面说的那个：

开仓时的最高最低价用

ref(low,enterbars)

ref(high,enterbars)

 

我把这个加上了，但是现在跑实盘，还是不对，止损总是没有打掉。

正常来说，在最后一个KD出现后那个最低点的黄点上就应该打掉我的止损了，我的止损也就是最低点的3个点而已，但是账号和程序都不动作。

请看附图

此主题相关图片如下：qq截图20150227143801.png

不好意思，脑子有点转不过来了，为什么要加上ref(holding<=0,1)，这句呢？

那如果将来设计加减仓的话，那这不会有冲突吗？

谢谢你的耐心回答，那我现在把你说的这个加进去了，那我下面的止盈止损的策略会不会有问题呢？

ZS:=3;
TP:=3;
DTP:=8;
A:=mindiff;//取模组交易合约的最小变动价位

//止赢条件：止盈3个点起，跟随止盈8个点起。
//止损条件：止损设在信号出现的K线最高（低）点+（-）3。
//反手条件：止损后，立即反手。
//止盈后不反手，等待下一个开仓信号的出现。

kdzs:=C<(kcwzl-zs);//多单止损条件
kkzs:=c>(kcwzh+zs);//空单止损条件

     sell(kdzs,0,marketr);
     buyshort(holding=0 && kdzs,1,marketr); //多单止损后反手
    
     sellshort(kkzs,0,marketr);
     buy(holding=0 && kkzs,1,marketr); //空单止损后反手

//多单止盈止损计算
HH:=HHV(H,enterbars+1);    //买开仓位置到现在最高价
A1:=ENTERPRICE+TP*A;       //止盈点差起始位置
A2:=A1+DTP*A;              //追踪点差起始位置
A3:=A1-2*A;                //最小止盈位置
A4:=HH-DTP*A;              //以上为根据止赢点差计算多单追踪止赢位置
if ((HH>=A1 && HH<=A2 && C<=A3)||(HH>A2 && C<=A4)) && holding>0 then sell(1,0,marketr);//多单止盈和追踪止盈

谢谢你的耐心回答，那我现在把你说的这个加进去了，那我下面的止盈止损的策略会不会有问题呢？

ZS:=3;
TP:=3;
DTP:=8;
A:=mindiff;//取模组交易合约的最小变动价位

//止赢条件：止盈3个点起，跟随止盈8个点起。
//止损条件：止损设在信号出现的K线最高（低）点+（-）3。
//反手条件：止损后，立即反手。
//止盈后不反手，等待下一个开仓信号的出现。

kdzs:=C<(kcwzl-zs);//多单止损条件
kkzs:=c>(kcwzh+zs);//空单止损条件

     sell(kdzs,0,marketr);
     buyshort(holding=0 && kdzs,1,marketr); //多单止损后反手
    
     sellshort(kkzs,0,marketr);
     buy(holding=0 && kkzs,1,marketr); //空单止损后反手

//多单止盈止损计算
HH:=HHV(H,enterbars+1);    //买开仓位置到现在最高价
A1:=ENTERPRICE+TP*A;       //止盈点差起始位置
A2:=A1+DTP*A;              //追踪点差起始位置
A3:=A1-2*A;                //最小止盈位置
A4:=HH-DTP*A;              //以上为根据止赢点差计算多单追踪止赢位置
if ((HH>=A1 && HH<=A2 && C<=A3)||(HH>A2 && C<=A4)) && holding>0 then sell(1,0,marketr);//多单止盈和追踪止盈

 

今天下午跑盘的时候，这个最小止盈总是没有执行，我算了好多遍了，这个逻辑上应该是没有问题的。

只要开仓后盈利了，那最少也应该是1个点的盈利，但我总拿不到，不知道是不是我整个的止盈策略是错误的，还是写法上有什么错误。

按照账户里的盈利计算，我算的也就应该是我开仓点位加1。这个和我策略里那个A3应该是对应的。