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主题：CFFEX自动交易日志（2014年12月10日起）
帅哥哟，离线，有人找我吗？
dcetrader
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		CFFEX自动交易日志（2014年12月10日起）  发帖心情 Post By：2015/1/30 17:44:16 [只看该作者]

流氓交易员镇楼


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帅哥哟，离线，有人找我吗？
dcetrader
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/1/30 17:47:36 [只看该作者]

小资金起步实验性实盘国债从12月10日开始，从文华转型，新浪博客和论坛同步更新，请各位交易员/程序员多指导。
同时报了央视比赛，方便监控曲线。

用金魔方、金字塔和文华编了不少模型，目前实盘使用一个带加仓的模型来做，之后视情况再考虑多模型的组合。每天盘后和微量网的同品种商业化模型进行对比评估。商品程序化磕磕碰碰做了一年多，曲线大起大落，算积累了点经验，今后决定专注于国债期货和股指期货。 

金魔方的界面，用叠加的数据合约（国债仓指）发信号同步映射到交易合约（国债主连）上。

 今天一笔空头亏损平仓，目前情况是接近两个月没有盈利，也没有亏太多。希望最差情况也就这样，希望以后的行情不会错过。

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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/1/30 17:52:26 [只看该作者]

目前在JMF干，成熟后再过渡到各平台。 以往的记录在 http://blog.sina.com.cn/xagtrader ，欢迎拍砖批评。
[此贴子已经被作者于2015/1/30 17:53:24编辑过]
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netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2015/1/30 18:08:11 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看 自从夜盘都悲剧了

  RM完蛋，RB快死[还没论证好失效没] ， 还就TA居然完好。 我重心迁移去AG日内了，还滋润。
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/2/4 20:09:32 [只看该作者]

昨天一笔多头平仓小赚，只用来稳定曲线，没有形成权益突破。

市场慢牛，波动率仍没有起色，继续不赚钱。

估计明天（2月5日）将受到降准高开。

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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/2/12 13:06:56 [只看该作者]

今天一笔多头盈利平仓，如下图
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但由于是属于偏空的一个模型，所以多头进场较另一个中性的模型晚了些，而且多头离场也相对显得"慌张些"。
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/2/26 11:26:56 [只看该作者]

节前的多头在25日平仓，市场冲高回落以亏损告收，“慢牛”就是这么熬人。

 

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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/5/16 16:08:42 [只看该作者]

现转向中证500
IC 上市一个月，CCTV比赛程序化组赛段收益率排名10，半仓左右。
调整了思路，20秒线走完下单，但全天频度不是太高。调低了滑价参数，交易成本确实降低不少，有了一定效果。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：2015-05-15_232226.jpg
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[此贴子已经被作者于2015/5/16 16:08:58编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/5/27 21:41:57 [只看该作者]

5月倒数第2周，市场波动大，曲线上去了，CCTV赛段程序化组收益率第3。几乎所有空头亏损仍是个大问题，周末紧急完善了止损止盈参数。实盘继续用20秒线，同时线下密切留意对比跟踪IC上市前设计的15分钟模型。
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等级：论坛游侠 帖子：305 积分：137 威望：0 精华：0 注册：2010/10/17 14:41:05 		  发帖心情 Post By：2015/5/29 21:25:49 [只看该作者]


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CCTV比赛最后一周，程序化组赛段综合积分第一，收益率第一，感谢IC，据说会发个证书；今天幸好调整了多空比率，较昨天的3个多1个空改成3个多2个空，收益果然可以稳定住了；预计股指将震荡，看大家能不能挺住了。

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