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主题:量化交易的模型介绍(从简单到复杂)
lizhaozhao
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2011/7/21 16:12:28
量化交易的模型介绍(从简单到复杂)
Post By:2015/1/20 11:08:03 [
只看该作者
]
介绍一下量化交易的模型,从简单到复杂:
最简单的以约翰·墨菲的《期货市场技术分析》为代表,最多用到指数、对数等高中层面的数学知识,通俗易懂,更适合主观交易,或者计算机计算并发出交易信号由人手动下单的半自动交易。
层次高一点的以丹尼斯的《海龟交易法则》为代表,数学上毕竟使用了均值、方差、正态分布等大学低年级数学的内容,策略的测试也更具科学性,而且提出了可靠的资金管理办法,但缺点是依旧没有摆脱传统的、依靠交易规则的排列组合进行交易的思路。不过,如果策略设计得好且行情出大趋势的话还是可以有不错的效果。
更高一级的层次主要体现在交易信号的整合方面,比如运用更现代的统计方法——回归分析、神经网络、支持向量机等对传统的技术指标进行有机整合,并使用更严格的统计方法进行变量的筛选及测试。考虑到金融数据的时间特征,往往需要使用滚动优化来获取样本外的测试结果,这样得出的模型也更为稳健。
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