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主题：[原创]VWAP 交易量加权平均价格指标
帅哥哟，离线，有人找我吗？
KKSH
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等级：新手上路 帖子：24 积分：112 威望：0 精华：0 注册：2011/2/15 21:08:00 		  发帖心情 Post By：2011/7/28 2:13:29 [显示全部帖子]

公式有点问题

 

pi不应该是amount吧，应该是price

 

amount和vol是一样的

 

请老大再看看？
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KKSH
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等级：新手上路 帖子：24 积分：112 威望：0 精华：0 注册：2011/2/15 21:08:00 		  发帖心情 Post By：2011/7/28 2:18:09 [显示全部帖子]

The VWAP price is calculated using the following formula:
VWAP = Sum (Pi * Qi) / Sum (Qi)


where:
VWAP = Volume Weighted Average Price
P = price of trade i
Q = quantity of trade i
i = each trade over the defined period of time, excluding cross trades
and basket cross trades.
The VWAP price is calculated to 3 decimal places.
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