主题：IF日线收盘价模型实时信号公示----欢迎交流

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是基于对新的程序化交易模型探索的基础上新研发的期指日线收盘价模型，实现永不空仓始终在线，是一种独创全新交易理念的创新设计，于6月中旬初步设计完成，是一个低频高胜率(80左右)模型，至今已实盘模拟运行了5个月(图a,可在文华论坛查证)，基本达到了模型设计预期效果，实盘模拟运行与历史的回测基本一致，但还有许多不完美的地方，会继续实时公示模型随后产生的实盘模拟信号，未来是不可预测的，未来是否会继续有效？欢迎坛友监督交流，共同提高。周五盘中曾发生卖开信号，但收盘前此信号消失，仍然为多头信号。此贴纯学术交流，如模仿造成损失自负！

上午9:30以后冲高回落到2599以后发出卖平开信号.
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今天收阳即发买开信号收长阳.
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K线刷新.
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10年行惰再现,只有技术过硬才是硬道理.经历最大回撤后大赚,昨天盘中出卖开信号但收盘信号消失,一般出现信号消失后会大幅波动,最近一个信号至今已赚300多点.
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近期快出卖开信号了。
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12月15日上午曾出卖开信号,但下午信号消失.仍为多头.
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本人不是金融专业人员(系环保从业人员)，模型研究属业余爱好，本IF日线模型纯属学术研究尚没有实盘，原因也是觉得日线模型波动大收益少，心里想如果采用1分钟级模型其收益则可增加许多倍，但至今仍未找到长期适用而且比较稳定的技术和方法，然而许多分钟级模型实盘甚至无法超越日线级模型的收益，这是客观存在的残酷现实，很值得大家深思！

分钟与日线的波动规律是完全不一样的，两者比较只能以同一时期的收益和其它指标作比较。至于样本数多少，有无过度拟合，这种观点依据的是概率统计理论，根据我的研究这些理论仅对年收益在一倍左右的模型是有效的，也就是说概率统计理论对过去拟合和未来适应性它并不同时成立的，而是两个不同的评价体系，但这仅凭感觉而已，无充足理论说明！

SA,SB,ST指标只引用过去的K线数据,通过四则运算确定,在任何一个可编指标软件中均可实现,相当于一个波动均线指标.

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