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主题：日内交易的一个策略模型编写
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ll:llv(l,TODAYBAR);
if (h-ll)/ll>=0.02 then buyshort(holding=0,1,market); 
if (h-enterprice)/enterprice>=0.002 then sellshort(holding<0,holding,market);
if (enterprice-l)/enterprice>=0.008 then sellshort(holding<0,holding,market);
[此贴子已经被作者于2014/10/31 13:15:09编辑过]
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1，9:26是止损平仓

2，不是你说的这样计算的，4681是开仓条件，公式中的enterprice是9:27分的开盘价4677而不是2681.

为什么是4677而不是4681呢？这是由market决定的，图上开仓价是取次周期开盘价。

有关资料：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52160

 
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1，回复5,6楼勾选固定时间间隔

2，只是写一个范例，参数是您自己根据品种定的，不可能写出来一个策略适合所有品种

向上的策略：

ll:llv(l,TODAYBAR);
if (h-ll)/ll>=0.02 then buyshort(holding=0,1,market); 
if (h-enterprice)/enterprice>=9 then sellshort(holding<0,holding,market);
if (enterprice-l)/enterprice>=37 then sellshort(holding<0,holding,market);
向下策略到底是要求开多还是开空？1楼说开空7楼又说开多

[此贴子已经被作者于2014/10/31 13:14:46编辑过]
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回复9楼：

ll:llv(l,TODAYBAR);//当天最低价
hh:hhv(h,todaybar);//当天最高价
if (h-ll)/ll>=0.01 and holding=0 then buyshort(1,1,market);
if  (hh-l)/hh>=0.01 and holding=0 then buyshort(1,1,market)
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