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主题:我的股指实盘模型新账户

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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  发帖心情 Post By:2014/10/30 9:06:59 [显示全部帖子]


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没有别的意思,你可以把日亏损额限制放大一点,对股指期货交易周期可以搞小一点。

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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2014/12/4 16:49:27 [显示全部帖子]

所以永不空仓是有道理的。有必要好好理解一下。

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qwer123
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  发帖心情 Post By:2014/12/9 16:45:10 [显示全部帖子]

今天的行情是我见过的最为激烈的,我也来凑个热闹,作个纪念

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  发帖心情 Post By:2014/12/19 9:15:59 [显示全部帖子]

我的是趋势模型,从2012年到现在每个月换合约的星期3,4,5的收益和其他时间的收益的波动没有什么区别,其收益情况取决于当时一段时间的市场走势。

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  发帖心情 Post By:2014/12/23 21:24:27 [显示全部帖子]

是不是设置了日最大亏损额,即当日亏损超过这个值就停止交易。
你可以考虑2段式止损:比如日亏损是1万如果在11:00:00之前亏损7000就停止交易,下午13:30:00再恢复交易,亏损到1万就停止。这样可以给下午一点机会。

最近和一些朋友交流,这段时间是交易股指期货的黄金时期,收益很高。收益不理想的大概是以下几种情况。
1.不设置日亏损额限制,有一个朋友1天1手就亏损8万。
2.日亏损额过小有一个朋友日亏损额设置为3000,基本上是刚进去,没有一会就被打出来了。
3.使用固定值止损,在回落止损(止盈)时使用了固定值比如15点,由于现在振幅很大这个值显然是不合适的,一般都应该采用2-6倍的ATR值是比较合适的。
4.当然还有那些过度拟合过去数据的模型,这个就不说了。

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