主题：[求助]程序化策略编程求助

 

程序化策略编程求助

以下是我的策略，请求老师帮忙编写好吗？

1设变量 m（27,10,108,1）；手数ss（1,1,50,1）；偏移1：py1（5,1,100,1）；偏移2：py2（10,1,100,1）；

偏移3：py3（10,1,100,1）；偏移4：py4（10,1,100,1）；止损zs（13,1,100,1）止盈zy1（8,1,100,1），zy2（13,1,100,1）

N1上次平仓至今的周期数，N2上次开仓至今的周期数

2定义布林带

MID:  MA(CLOSE,M);//布林中轨

UPPER: MID + 2*STD(CLOSE,M);//布林上轨

LOWER: MID - 2*STD(CLOSE,M);//布林下轨

BLPC:=UPPER-LOWER

3定义震荡ZD：从上次平仓至今，上下轨道的差价BLPC一直在变小或者UPPER和LOWER走平（从上次平仓至今，BLPC不再变小，但是UPPER和LOWER波动幅度小于py1%；）

4定义突破TP：震荡结束，上下轨道的差价BLPC突然变大，布林通道张开，本周期的BLPC比上震荡区间的BLPC移动平均值增加超过py2%

5开多条件1：震荡ZD 并且从上次平仓以来N1周期内最低价价格跌穿下轨（最低价<=LOWER）,然后价格又回到下轨之上（BLPC*py3%）的地方；

6开多条件2：突破TP并且价格大于上轨（现价>UPPER）

7开空条件1：震荡ZD 并且从上次平仓以来N1周期内最高价格上穿上轨（最高价>=UPPER）,然后价格又回到上轨之下（BLPC*py3%）的地方；

8开空条件2：突破TP并且价格低于下轨（现价<LOWER

9开多KD:=开多条件1或者开多条件2；如果持有空单平掉空单，买开ss，如果持有多单，就不用开多，继续持有

10开空KK:=开空条件1或者开空条件2；如果持有多单平掉多单，卖开ss，如果持有空单，就不用开空，继续持有

11止损：开仓后画自动止损线离开仓点zs个点，以后自动移动止损线：震荡行情，浮盈超过zy1，止损线移到成本价，以后每超过zy1，移动一次zy1，突破行情，浮盈超过zy2，止损线移到成本价，以后每超过zy2，移动一次zy2

12平多条件：开多1个周期后，（开仓以来的最高价--开仓价）回撤py4%，平仓

13平空条件：开空1个周期后，（开仓以来的最低价--开仓价）回撤py4%，平仓

14如果没有隔夜仓单，早上9点30以前不开仓

不知道怎么发金币贴，还是老师帮我编写一下