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王锋

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Post By：2011/6/23 17:06:43 [显示全部帖子]

夏普率英文名字 sharp ratio

基本原理：平均收益除以收益的标准差，衡量收益的稳定性的重要参数。
夏普率＝（平均报酬率/报酬率标准差）×期间调整因子
调整因子那个可以先忽略
平均报酬率＝把每次交易的收益加起来除以交易的次数

公式表示为

Rf 是国债的平均收益率，这里可以忽略了

例如，每一次交易的盈亏为： 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100
平均值为： 0.0067
标准差为： 0.0242
夏普率为：平均值/标准差 = 0.2752

衡量每一次交易盈利的波动幅度
理论上，大家都喜欢稳定的盈利
例如，每一次都赚1%，那么波动就是0
这样，夏普率就会很高

[此贴子已经被作者于2011-6-23 17:07:23编辑过]

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王锋

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Post By：2014/11/24 16:56:40 [显示全部帖子]

这个夏普率目前的3.31版还有些误差, 下个3.4版将完美解决

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