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主题：程序化下单速度延时 滑点大的元凶
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 10:21:12 [显示全部帖子]

勾选下交易日志，上面都有时间记录的然后论坛贴下
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yukizzc
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我没看到很明显的延迟啊，基本都是报单同时成交的。只有一笔也只是慢了3秒成交，对于你限价单没有问题吧

 
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你的意思是你平仓后代码是立即开反手仓的？代码中使用了ORDERQUEUE？

这个是交易明细，你有具体的交易日志吗，在交易-下单设置-程式化交易这边记录下单日志。把这个提供下

[此贴子已经被作者于2014/8/22 11:13:37编辑过]
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您能提供下交易日志吗？你一直所谓下单延迟是怎么延迟，触发信号没有给你去报单？这个不通过日志没法给您去分析啊。
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你这堆日志没有一个触发信号的记录，条件没有达到？

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实际持仓0，这里日志记录的很清楚你没有持仓所以这里没有平仓。

 

2014-08-22 14:45:58.265    【图表】框架:tr718 触发下单 BUYSHORT 品种 IF09 下单K线 2014.08.22 14:46:00 公式:820tr 窗格ID:1 代码行:245
2014-08-22 14:45:58.281    【图表】模型下单 1
2014-08-22 14:45:58.281    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-08-22 14:45:58.296    【图表】直接下单
2014-08-22 14:45:58.296    【图表】IF09 运行完毕
2014-08-22 14:45:58.312    【下单】IF09 价2366.304688 量1 买卖1 类型0 开平0 账户12345678 Formula 1               

这里条件触发后也立即给你去报单了，没有立即成交这个你要问交易所不是我们能控制你成交不成交。后面的成交是你追撤单的设置起作用。

你认为的延迟就是这本报单不成交？那这也不是软件商能觉得啊，而是交易所行情是否给你撮合。
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