主题：股票全市场2600只熊市牛市一起来，利润率70%，年回报率7%，是不是还有提升空间？

我最近发现全市场测试高胜率的系统成功信号往往扎堆，实际上我们又不可能所有信号都买入。

而且按百分比开仓不容易衡量真实回报。

后来用另外的方法测试，给定总资金一亿（为了有足够资金吃下所有信号），每个信号买20万（等权重下盈利和亏损是在同一个数量级，统计结果更真实），直到资金耗尽（可以开500个仓位，足够测试使用）。

测试结果大跌眼镜，原来的高胜率高回报系统被打回原形，曲线不再平滑，大起大落，甚至有的策略是亏损的。