主题：敬请大家评价我的实盘模型!

 你的这个指标需要改进：

4.3年时间，净利润/最大资产回撤=26.57，计算的MAR比率为26.57/4.3=6.19,可以实盘，但是不属于最优秀的

100万资金扣除滑点最近3年的收益曲线（5分钟周期，期指+商品单模型多品种组合，全日内模型不持仓过夜）：

 看模型，主要看以下这组数字就很多信息了：

 如果想看到更高收益的模型，我知道的有论坛上的qwer123大哥模型比我的厉害，其他更厉害的也应该有。
山外有山，在程序化的路上，最求完美的人，无论如何得努力，总是不会让自己100%满意的。

1.测试的手续费按照实际各个商品期货的来设定，比如期指，我的手续费是成交额的万分之0.3，一手期指大概19元吧，商品期货品种的手续费也是按照账户的实际手续费进行设定。
2.品种的滑点也是按照过去实盘1~2年统计出来的各个品种的实际滑点，在策略测试的时候加上价格偏移来实现的，这个商品期货的滑点不同的品种不一样，大概是手续费的4~10倍不等。
3.测试的品种只要满足日成交额大于20万手，持仓大于5万手的所有品种都是可以的，在RU，IF，AG，M，RM，Y，P，J，JM，TA，L等主流品种上收益较高，其他非主流品种上收益差一些。
4.测试品种的手数是变化的，100万的总资金，分配在各个品种上，每次开仓的手数都不一样。
5.各个品种的资金曲线就不一一贴了，因为我做商品的策略的思路和你做期指的思路可能完全不一样，比如类似对冲和套利的策略，合起来曲线不错，但是贴单品种的曲线会很难看，总之一句话，我的策略必须要多品种，并且至少8个品种100万的资金，才有目前的效果。

 其实楼主的模型不错，不过真让我挑刺，还是有一个地方会让人非常不舒服的，就是这个最大回撤时间：

最长回撤持续了122天，也就是3个多月没有挣钱，这个对我来说是很难接受了，我以前的实盘模型，无一例外，全部都是由于最长回撤时间过长，而放弃重新设计的。
不知楼主实盘的时候对这个最长回撤持续时间有没有体会，我是宁愿模型的收益低一些，也不能回撤时间过长。

我的资金曲线图都贴出来了，是100万资金单利模型，这个资金图已经是组合之后的图，收益率一目了然了吧 我目前实盘的目标是，100万资金，要求每月最好都有5~10万左右的稳定收益，一年中没有超过20%的最大回吐，这个已经可以让我不用整天盯着实盘运行，而放心去开发新的模型去了。

其实任何的程序化模型，都不可避免的遇到连续亏损的问题，胜率越低的模型，连亏次数越多，连续的亏损实盘的时候真会让人崩溃，我以前设计过一个胜率只有25%，但是盈亏比达到6：1的模型，回测一看模型连亏次数22次... 现在更喜欢胜率高，但是盈亏比适当的低一些的模型，目前我实盘的模型胜率51%，盈亏比1.8:1,最大连亏次数9次，由于我的模型平均一天交易3~4次，所以最大亏损发生的时间，一般都在一周内，实盘的时候心情会轻松一点。 以前实盘胜率只有25%的模型的时候，都怀疑这不是人玩的... 在胜率没法提升的前提下，减少连亏和回撤时间的一个办法，就是要多品种组合。