主题：[分享]开始交易商品，打个记号。

 商品触发价交易滑点非常大，不过也没有9.4这么多，昨晚是特殊情况，一年有那么10来次，但是平时触发价直接追单，1个以上的滑点是跑不了的，只有收盘价模型滑点才行。

 关于商品的滑价，其实我认为无论是网络时延或者CPU配置有多高，其实由于交易品种本身的流动性问题，不能成交的主要原因不是你下单速度慢，而是由于市场缺乏对手盘无法成交
所以想通过提高网络性能和CPU配置来解决滑点问题，只能是在如期指等流动性好的品种上有一点的改善，但是不能根本解决问题。想根本解决问题，必须通过算法交易
我理解的程序化策略，除了我们通常用的开平仓策略，还有包括算法交易的下单撤单追单策略，多品种资金管理策略，基于金字塔系统开发的策略，由于体系架构设计的缺陷，要完美的实现三种策略，是毕竟困难的。

我也是收盘价模型，除了极端行情止损才采用盘中发MARKETR单止损，现在夜盘上海有金银铜等金属，大连有棕榈油和焦炭，刚收到通知，郑州也开始进行夜盘模拟了，估计1年之后，商品期货有50%以上的主流品种都有夜盘了。