主题：[分享]滑点的有效控制

对于触发价发单的交易方法，我花费了很多时间和代价都没有找到可以实用的降低滑点的下单方法。

而对于以k线结束价发单的交易方法，我现在的滑点基本上可以控制在-0.03-0.05点之间，也就是说交易一次的滑点成本在15元以内。可能很多人的策略如果按这个成本设置，其收益曲线就很漂亮。

这个方法的根本点就下面两点：

1.提前下单；根据结束前价格走势确定提前下单的时间；

2.根据盘口的信息确定下单的位置（点位）；

把这两点综合到一起，就可以有效地降低交易的滑点成本。

滑点的评估方法。

滑点我一般取20日的平均滑点；

每日滑点计算：

在公式编辑器中将交易费设置为“0”；滑点也设置为“0”；

日内滑点=（图表日内收益-实盘平仓收益）/交易次数；

20日滑点=（20天的“日内滑点”之和）/20;

滑点包括：1.挂单不成交，追单引起的损失；2.提前下单就有可能出现信号消失的问题，由此因为“持仓同步”引起的损失也包含在“滑点”之内;

不包括由于触发价的交易引起的滑点；

交易次数的计算方法：交易次数是指图表上显示的交易次数，持仓同步引起的多余交易次数不算。平仓1手算1次，开仓1手算1次，平仓2手算2次。。。。。

我这个程序只适应股指期货，商品没有研究，不建议使用！

为了减少滑点交易环境必须是“健康”的；我认为的健康环境如下：

1.任意一核的cpu占用<50%；总cpu占用<20%;

2.以市价单发出的单子，从发现信号到成交回报之间的时间小于50毫秒；

下面是我使用 滑点控制模块的例子：

这个东西说简单也简单，但是你要花很多时间去统计，和实盘测试，有时可能还要浪费不少人民币。所以程序模块"hdkzh",不会免费提供，我做了一个2014年8月30号到期的加密“hdkzh”，大家可以自由使用。

有哪位朋友帮忙把“hdkzh”这个程序挂到一个地方，其他人可以下载，程序不大，不到100行；

有事加我QQ2313936161

我的理解和你的不一样，不管是什么软件，其交易过程都是，本地服务器----券商前置交易服务器-----交易所服务器。你说的比如快期的把单子挂到服务器，是把单子挂到快期的服务器上，同样是本地服务器，也是要触发后才发到券商的前置交易服务器。这和金字塔触发发单一样的，没有任何区别。有差别的只是你的本地服务器的网速可能没有快期的好，但这个不是问题，现在真正做期货交易的都是在专业机房租服务器或者将自己的服务器托管在专业机房，其网络延迟可以达到1毫秒以下（比如天翼云，如果是上海资源池，其对金字塔数据服务器和券商的前置交易服务器的延迟都是"0"毫秒。我和中国电信没有关系，不是帮他们拉客户，我恨死他们了，可是还得使用他们的产品）。

触发价的滑点我认为主要是数据延迟造成的。交易所每500毫秒才发一个快照数据，500毫秒的时间可能会发生很多的事。一般情况下是可以在触发价成交，但10次总有那么一两次是可能离触发价比较远（我的最大记录是7点（股指期货））。有人说我可以在触发价位置等一段时间，不成交再追单，我仔细测试过，这样做还不如直接成交的好，当然由于是500毫秒一个数据，测试可能和实盘又一定的差别。

尽管我现在的交易服务器是“0”毫秒延迟，可是我还是不敢使用触发价发单的策略，滑点的问题我解决不了，这和我的习惯有关，平均日交易次数低于5次的策略我基本不用，交易次数越多的策略我使用起来才放心。因为我无法预测价格的走势，只能是出现一点苗头就转向。这样必然导致交易次数的增加。

欢迎对“滑点控制”有心得的朋友交流。我现在走完k线交易模式的平均滑点可以控制在0.05点以下，如果触发价发单的交易也可以控制在这个水平，那么我的一些我认为比较优秀的策略就可以使用了，我可以和你共享。

资金大小与使用小周期没有关系吧！比如我有一个程序叫QQ25，是根据2分钟周期写的。那么我可以在80秒周期跑1手81秒周期跑1手。。。。到130秒周期跑1手。如果我从70秒到500秒每隔1秒周期跑1手，得要多少资金啊。再一个你还可以采用k线偏移的方法，一个2分钟周期程序你可以跑120手（偏移量1秒）每个2分钟的周期的k线只交易1手。

我没有大资金，只是平直觉可以这样做。