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以下是引用qwer123在2014/6/18 8:31:57的发言：
1.手续费：如果你的实盘手续费和模拟盘的手续费设置是一样的，程序不存在其他问题，那么手续费的结果应该一样。

如果手续费设置一样，而结果不一样，说明交易次数出现了差异。你可以查一下两台机子的交易次数。

2.手续费的不同意味着你的交易次数是不同的，这种净单交易最怕的是信号闪，所以在程序中你要避免信号不稳定的问题，提前下单是禁止使用的，在下单条件中都要使用

if ref(a,1).......then 就是上根k线条件成立，这根k线开盘时交易（稳定的信号可以当根k线交易）。

3.同样的程序，在同样的服务器配置和机房，如果程序信号本身存在“闪”的问题，那么运行结果（交易次数）是不一样的。

4.同样的程序，在同样的服务器配置和机房，信号不闪，交易的结果（收益）也不一样。

3.4主要是数据时间差，发单时间差，单子排队的顺序不同造成的。

5.最大允许交易手数25手的方法：

h1:=stkindiex('','abc.持仓',0,.......);

h2:=..................

.................

h33:=....................hh:=h1+.......+h33;

hhh:=if(hh<=25 and hh>=-25,hh,if(hh<-25,-25,25));

如果你是用后台，不会出现什么问题，如果你是使用图表（从你的叙述来看你用的是图表）一定要注意“每根k线，每个语句的单方向只交易一次”的问题，一般来说如果你的信号是稳定的就不要使用“持仓同步”了。

6.效率问题，我有一台8核服务器，在用净单方法交易时，使用了10个stkindiex,结果有一个核的cpu达到80%，有4个为0，其他3个核就是4-5%左右。你用了33个“stkindiex”,我想一定会很卡的，系统没有办法正常运行，会出现意想不到的交易情况。在这里也咨询运行金字塔的客服，有没有办法解决这个问题。

你使用的是图表，引用了33个持仓，最大持仓25，那么要么你使用最小的周期，这样要求参与计算的k线数就很多，要么你使用大一点的周期但主程序必须运行25变，以确保不会丢单。

7.程序代码

r12:=hhh;

hd1:=0;

//***************第一遍***************

if holding=0 and r12>0 then buy(1,r12,limitr,c+hd1);

if holding=0 and r12<0 then buyshort(1,abs(r12),limitr,c-hd1);

if holding>0 and r12>0 and holding>r12 then sell(1,holding-r12,limitr,c-hd1);

if holding>0 and r12>0 and holding<r12 then buy(1,r12-holding,limitr,c+hd1);

if holding>0 and r12<0 then

begin

sell(1,holding,limitr,c-hd1);

buyshort(1,abs(r12),limitr,c-hd1);

end

if holding<0 and r12<0 and holding>r12 then buyshort(1,holding-r12,limitr,c-hd1);

if holding<0 and r12<0 and holding<r12 then sellshort(1,r12-holding,limitr,c+hd1);

if holding<0 and r12>0 then

begin

sellshort(1,holding,limitr,c+hd1);

buy(1,r12,limitr,c+hd1);

end

if r12=0 and holding>0 then sell(holding>0,0,limitr,c-hd1);

if r12=0 and holding<0 then sellshort(holding<0,0,limitr,c+hd1);

//***************第二遍***************

if holding=0 and r12>0 then buy(1,r12,limitr,c+hd1);

if holding=0 and r12<0 then buyshort(1,abs(r12),limitr,c-hd1);

if holding>0 and r12>0 and holding>r12 then sell(1,holding-r12,limitr,c-hd1);

if holding>0 and r12>0 and holding<r12 then buy(1,r12-holding,limitr,c+hd1);

if holding>0 and r12<0 then

begin

sell(1,holding,limitr,c-hd1);

buyshort(1,abs(r12),limitr,c-hd1);

end

if holding<0 and r12<0 and holding>r12 then buyshort(1,holding-r12,limitr,c-hd1);

if holding<0 and r12<0 and holding<r12 then sellshort(1,r12-holding,limitr,c+hd1);

if holding<0 and r12>0 then

begin

sellshort(1,holding,limitr,c+hd1);

buy(1,r12,limitr,c+hd1);

end

if r12=0 and holding>0 then sell(holding>0,0,limitr,c-hd1);

if r12=0 and holding<0 then sellshort(holding<0,0,limitr,c+hd1);

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

谢谢你写了这么多！

1，不同电脑，同样策略交易结果是可以不同的，但差异实在是太大了，明显是在某些时候，出现引用汇总和持仓同步的时间间隔刚好出现错开，导致引用汇总的仓位和实际仓位有差异，但会一直这样频繁平了开的交易，直到人工停止再启动交易才会停止。

2，后台手续费更加严重；

3，效率问题，33个周期汇总，我观察的结果是cpu8%左右，内存144兆，基本上能应付过去。

4，假如要执行25遍代码的话，那还不如直接引用各个周期的信号直接下单，净单交易会发生1的情况的。

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