主题：关于写日内策略时少用全平语句

提问前先搜索过，但没有，无法在原帖跟，现把以前复制的原帖附上，再提问。

 

原帖：

      写日内策略时少用全平语句

使用框架交易运行多个策略（尤其是非自编的策略），发现日内最后一根K线平仓时，有的策略把自己手动的持仓也平掉了。原因是写策略时写了sell(holding>0,0,market) 和 sellshort(holding<0,0,market)，应把此语句换成sell(holding>0,交易手数,market）和 sellshort(holding<0,交易手数,market）以避免此情况的发生。除非本意如此。

 

问题：但按先平后开原则，还是要把自己手动的持仓也平掉了。原帖的做法能起作用吗？

IF KD THEN BEGIN

         SELLSHORT（。。。）;//先平空头

         BUY(。。。。。。。);//后开多头

      END

老师，我是菜鸟，请问“如果你不希望自己的手工仓被全平掉了，那么就用holding这个当前的虚拟持仓，而不是写0全平”在先平后开原则里是如何表达的？

这样写对吗

IF KD THEN BEGIN

         SELLSHORT（HOLDING<0, HOLDING, THISCLOSE）;//先平空头

         BUY(。。。。。。。);//后开多头

      END

 

我不明白的是，如果自动下了3手空，手工下了2手空，按4楼的表达式，会平掉几手空单？