主题：我的程序化研究心得

现在做了个模型   测试两千多个股票基本都是正收益。

盈亏比较高，用于期货不幸爆仓。

加入资金管理后表现非常好，所有品种都是正收益，日线和5分钟级别测试下来都没问题。

蒙特卡洛测试我不会，k线反过来测依然是正收益。

 

这样可以实盘了吗？当然不行。

因为还存在几个问题。

1、测试开仓价格是触发价，改为不利方向两个百分点后收益大幅减少。

2、无意引入未来数据。目前观察信号消失后都有微利出局的机会。但是无法测试，风险较大。

3、同样的理念做空头系统，胜率极低，曲线稳定下降。让我怀疑这个理念的正确性了。

 

模拟盘准备跟一段再说

平均持仓8-10个周期，空仓时间10%左右。

但是我不相信这个数据，因为是全市场测试，品种太多，时间分布无法准确体现。

 

正在做完全模拟实际情况的按时间先后买入到达指定仓位的全市场系统，希望能够成功