模型的困惑。。。。。 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

做了近半年模型，感觉很多测试很赚钱的模型真的投钱去做却很难赚钱，后来发现很多都是刚上市前期很赚，后期平平，如下图。请教前辈这种现象是怎么产生的，怎么去解决？

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我谈谈我个人看法：

1、这种现象是怎么产生的？

这种什么趋势系统、震荡系统、变态系统之类就不说了，相信在这个论坛发帖的，都很精通，我就不说了。

从博弈来看，期货投机是负和博弈，你是大猪还是小猪？大猪踩踏脚板，让食物落下；小猪就耐性地等，等大猪踩落的食物，尽量多吃，否则大猪会吃光所有食物。你那个图就显示出这段时间大猪不肯踩踏脚板，你没东西吃了，你自己又踩不动踏脚板，所以就饿了。

2、怎么去解决？

有很多方法，很多创意的解决方法，我这里列出的是我自己的笨办法：

2.1、等。从你的图上看，目前是钝化，还没证明这个系统失效。

2.2、再搞个逆向的。不过你那个资金图形走平的话，就显示：正向、逆向都不赚钱。

2.3、搞个那个品种的情敌，一个或者N个，情敌之间需要决斗，互不相让的，那太好了，要的就是这个效果。

2.4、大猪不踩踏脚板，我一天吃一个包子，大猪踩踏脚板，我就一天吃2个、3个、、、N个包子，把前面饿瘦的补回来。但是千万不能给饿死，饿死就上西天了。

2.5、您补充、、、、

2.6、继续补充、、、

2.7、、、、

、、、

2.N、、、

是你要的太多了；

是你要得太多了。————我也觉得是。

[此贴子已经被作者于2014/6/15 23:06:17编辑过]

我也同感，就是模型之前好赚，后来赚速下降了，

我想的原因一就是固定手数下单，那么钱数增长了，而下单手数没变，收益率下降，收益曲线走平

二模型都经过前面的拟合优化，去除了一些亏损尤其是大亏，那么就产生了盈利累计，收益率就上去了，而之后可能没法过滤一些亏损的交易了。

三另外就是波动率确实是下降了，需要调整参数或者换品种。

四数据没复权

[此贴子已经被作者于2014/6/16 7:59:05编辑过]

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