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主题：[求助]如何做以市盈率做开平仓的股票交易系统的测试？
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市盈率小于10买入，市盈率大于30卖出。

 

如何实现在历史数据上进行交易系统的测试？
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以下是引用董小球在2011-4-12 8:53:55的发言：
市盈率这东西是动态行情里的，不能做历史测试！

 

就是说金字塔里无法做基于历史的基本面信息进行历史数据测试了？

 

比如市盈率，市净率，每股净资产等等基本面信息都只有动态行情数据，没有历史每日的数据么？
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以下是引用leevolvo在2011-4-12 9:08:28的发言：

应该是没有

哪个软件有？把它复制过来，放在数据库，然后再测试

量化投资本来是即可以基于基本面信息，也可以基于技术面信息的，看样子，目前还是只能基于技术面了，呵呵
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以下是引用wangwatercup在2011-4-12 9:12:06的发言：
 换句话说，如果这件事情是很容易就做到的，那么基金公司还要养那么多的研究员干什么？整天加班到很晚，累得跟驴似的。每个上市公司都是不同的，不能简单用个市盈率或者其他指标就一概简单的把他们各种各样的异质特性统一起来。至少你应该说，在经济下滑周期，可以买PE高的票，或者在经济高长周期可以买高PE的票，然后你的理由如下：
1)
2)
3);

不要轻视基本面研究的兄弟，他们干的也是体力活，不一定比量化研究轻松，实际上还要复杂很多、、、、、、

 

 

现在考察的是有没有历史基本面信息，不是说研究如何基于历史基本面信息开发交易策略，是两个不同的问题呀。
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以下是引用wangwatercup在2011-4-12 9:32:07的发言：

以TTM的市盈率为例，你需要搜集各种季报、年报之中的数据，但是有的上市公司没有年报、半年报、季报，比如缺3季报，那么你是用以下哪一种方法去估算？？？？
1）半年报除以2乘以3
2）年报减去半年报除以2，再加上半年报
3）还有更多、、、、、
事实上这件事情是做不到精确的，只能是大致的估算，个人认为不适用于精准的量化研究，个人观点。

 

兄弟对基本面研究比较深呀，请问市场上就没有相对精确的A股历史基本面数据么？
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