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主题：帮你样本外测试，助你打造对冲组合，同时资金寻模型！
帅哥哟，离线，有人找我吗？
seraph8
 小大  11楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：18 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/13 11:16:52 		  发帖心情 Post By：2014/1/28 15:47:12 [只看该作者]

使用样本外数据进行压力测试，结果相当满意，基本可以排除过度优化的成分。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：40副本.jpg
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再进行回撤幅度测试，结果表明大样本范围的最大回撤仅增加5%左右，属于可接受范围，未对最大回撤作特别优化。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
seraph8
 小大  12楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：18 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/13 11:16:52 		  发帖心情 Post By：2014/1/28 15:55:25 [只看该作者]

真正的问题可能在这里：

1、最近5个月3次月亏，预示模型可能对近来的行情不太适应，而这种不适应有延续的趋势。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：402p.jpg
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2、因为模型本身采取指令价下单而不是K线走完，成交滑点在快速变动的时候可能会比较大，必须使用加价或追单的方式。当模型不能按月完成正收益的时候，这方面将会雪上加霜。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：40-2.gif
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
flanker
 小大  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：13 积分：20 威望：0 精华：0 注册：2013/1/18 11:22:17 		  发帖心情 Post By：2014/2/14 12:24:05 [只看该作者]

这个很有意思，加了你QQ
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美女呀，离线，留言给我吧！
飞天
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等级：新手上路 帖子：12 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/13 20:32:27 		  发帖心情 Post By：2014/2/19 22:43:26 [只看该作者]

行情有变化吗？

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seraph8
 小大  15楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：18 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/13 11:16:52 		  发帖心情 Post By：2014/3/2 17:11:27 [只看该作者]

近来有朋友发来一些相对的“裸模型”，即由很简单的代码组成，未对标的市场有优化。

这样的模型固然能通过过度优化的测试，却由于自身经验代入过低，历史曲线本身已经严重不稳。
因此也是无法在未来运行中可期望一个相对平稳的正收益的。
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美女呀，离线，留言给我吧！
飞天
 小大  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：12 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/13 20:32:27 		  发帖心情 Post By：2014/3/11 23:19:07 [只看该作者]

以下是引用seraph8在2014/3/2 17:11:27的发言：
近来有朋友发来一些相对的“裸模型”，即由很简单的代码组成，未对标的市场有优化。

这样的模型固然能通过过度优化的测试，却由于自身经验代入过低，历史曲线本身已经严重不稳。
因此也是无法在未来运行中可期望一个相对平稳的正收益的。

最近亏损的模型不少啊。

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seraph8
 小大  17楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：18 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/13 11:16:52 		  发帖心情 Post By：2014/3/22 11:39:44 [只看该作者]

对程序化交易来说，恶劣行情不可能长期持续。就象好日子也不会无限长一个道理。
在恶劣的时候能否坚持，统计上的依据是最重要的。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
有疑惑
 小大  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/3/22 15:00:46 		  发帖心情 Post By：2014/3/22 15:15:35 [只看该作者]

那个创丰一号在你这里能不能拿到钱？

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djphilips
 小大  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：61 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/5 13:49:50 		  发帖心情 Post By：2014/4/11 20:24:33 [只看该作者]

只要时间够长，任何单利模型都会遇到足够长的连续不适期而崩溃。价格走势将会摆脱任何的盈利模式，而且一定会战胜任何的盈利模式。

 

真正好的模型，核心在资金管理上做文章，而不是开平仓。它能够帮助模型极大程度地防御遇到连续不适期的回撤，同时对获利的效率影响最低。

 
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yanxc
 小大  20楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2014/4/25 15:47:06 [只看该作者]

以下是引用djphilips在2014/4/11 20:24:33的发言：

只要时间够长，任何单利模型都会遇到足够长的连续不适期而崩溃。价格走势将会摆脱任何的盈利模式，而且一定会战胜任何的盈利模式。

 

真正好的模型，核心在资金管理上做文章，而不是开平仓。它能够帮助模型极大程度地防御遇到连续不适期的回撤，同时对获利的效率影响最低。

 


资金管理其实也不要被神化。盈利的核心还是策略。

资金管理做的是能让你坚持下去。

 

对于几手做IF的人，一般的资金管理还不太好发挥。
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