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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 帮你样本外测试,助你打造对冲组合,同时资金寻模型!

   

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主题:帮你样本外测试,助你打造对冲组合,同时资金寻模型!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
seraph8
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帮你样本外测试,助你打造对冲组合,同时资金寻模型!  发帖心情 Post By:2014/1/13 17:45:39 [显示全部帖子]

 

你或许有一个看上去不错的模型:收益比较高、回撤比较小(如果胜率非常高,先自省有无过度优化),可是成绩都来自于那有限的历史K线回测(比如IF只有不足4年),或者自己跑模拟的短短数月。谁也无法预知未来的行情模型是否适应,可太短的历史总是让你底气不足。


联系我们进行合作,我们可以提供以下3个方面的专业支持:


1、提供5-10倍甚至更多的样本外真实数据对你的模型进行压力测试。
过度优化或者原理站不住脚的模型,将很快在测试中败下阵来。两年来,能够通过我们这项测试的模型不足30%。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:图1.jpg
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2、提供对你模型的有效风险对冲拆分方案。
提供技术帮助,将你的模型拆分为3-10个互不相同的模型组合,让模型不再受制于局部运气造成的回撤超预期导致的无法坚持。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:图2.jpg
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:图3.jpg
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3、提供对你模型的资金支持以产生利润分成。
对于通过以上1、2条测试及拆分的模型,普适性比较好的,可以选择与我们合作。你提供基础模型,我们提供资金和运营技术,签订协议,产生利润进行比例分成。



注:以上合作,请首先确认自己的模型无未来函数、无小周期引用大周期,盘中信号不闪烁,下单不偷价。优先欢迎K线走完下单模型。


联系方式:回帖、站内信、QQ 909029673

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  发帖心情 Post By:2014/1/16 11:05:23 [显示全部帖子]

今天有朋友提供hs300模型测试报告,买300只股票并卖出etf。

这条路我们认为可行性还有待验证
1、300支股票很难确保成交价
2、etf的价格与hs300并不一致
3、反复t+0难度很大,资金占用也不小

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seraph8
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  发帖心情 Post By:2014/1/20 15:25:04 [显示全部帖子]

1、使用尽量少的参数
2、只针对极端情况进行防黑天鹅的优化
3、参数在多周期能保持正收益而不至于失效

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  发帖心情 Post By:2014/1/21 18:02:03 [显示全部帖子]

今天有朋友测试一个历史收益还不错的模型

2012年1月至今 总收益41万
可期望收益21万
实际可期望收益率51%
回撤7万 实际可期望回撤8万
故此模型有相当程度过度优化的可能

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:test.jpg
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[此贴子已经被作者于2014/1/21 18:03:42编辑过]

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  发帖心情 Post By:2014/1/28 15:44:22 [显示全部帖子]

今天有朋友送来新的模型。是个在线时间比较长、以连续反手为主的秒轮询盘中下单模型:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:40-1.gif
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看上去今天表现不错。

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  发帖心情 Post By:2014/1/28 15:47:12 [显示全部帖子]

使用样本外数据进行压力测试,结果相当满意,基本可以排除过度优化的成分。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:40副本.jpg
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再进行回撤幅度测试,结果表明大样本范围的最大回撤仅增加5%左右,属于可接受范围,未对最大回撤作特别优化。

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  发帖心情 Post By:2014/1/28 15:55:25 [显示全部帖子]

真正的问题可能在这里:

1、最近5个月3次月亏,预示模型可能对近来的行情不太适应,而这种不适应有延续的趋势。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:402p.jpg
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2、因为模型本身采取指令价下单而不是K线走完,成交滑点在快速变动的时候可能会比较大,必须使用加价或追单的方式。当模型不能按月完成正收益的时候,这方面将会雪上加霜。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:40-2.gif
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  发帖心情 Post By:2014/3/2 17:11:27 [显示全部帖子]

近来有朋友发来一些相对的“裸模型”,即由很简单的代码组成,未对标的市场有优化。

这样的模型固然能通过过度优化的测试,却由于自身经验代入过低,历史曲线本身已经严重不稳。
因此也是无法在未来运行中可期望一个相对平稳的正收益的。

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  发帖心情 Post By:2014/3/22 11:39:44 [显示全部帖子]

对程序化交易来说,恶劣行情不可能长期持续。就象好日子也不会无限长一个道理。
在恶劣的时候能否坚持,统计上的依据是最重要的。

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