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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 策略编写求助区 → 请教编写方法,要求第一次开仓也是自动,提示往前取前若干K线收盘价定虚拟交易点

   

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主题：请教编写方法,要求第一次开仓也是自动,提示往前取前若干K线收盘价定虚拟交易点
帅哥哟，离线，有人找我吗？
董小球
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input:X(350,0.00001,1000),N(60,1,1000),E(10,1,1000),M1(1.5,0.01,100),M2(0.5,0.01,100);

开多以来的最高价:=HHV(H,TYPEBAR(1,1));
开空以来的最低价:=LLV(L,TYPEBAR(1,3));
开多仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X；
平多仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
开空仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
平空仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X;

开多平空条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X AND REF("VOL#MIN5",1)/REF("VOL#MIN5",2)>=M1 OR "VOL#MIN5"/REF("VOL#MIN5",1)>=M1;//这里使用5分钟为例
平多开空条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X AND REF("VOL#MIN5",1)/REF("VOL#MIN5",2)<=M2 OR TIME-150000<E AND "VOL#MIN5"/REF("VOL#MIN5",1)<=M2;
SELL(平多开空条件,1 ,market),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(平多开空条件,1 ,market),ORDERQUEUE;

SELLSHORT(开多平空条件,1 ,market),ORDERQUEUE;
BUY(开多平空条件,1 ,market),ORDERQUEUE;
持仓量:holding,linethick0;

 

 

以上代码可以执行，但不知道是否完全符合你的意图，你可以测测。

另外，楼主说的虚拟开仓点，最好能给出确切的量化实例，或者自己研究研究改进改进。

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根据你说的又改进了下

 

 


input:X(350,0.00001,1000),N(60,1,1000),E(10,1,1000),M1(1.5,0.01,100),M2(0.5,0.01,100);
variable:AA=0;
IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C>O AND AA=0 THEN BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
ELSE IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C<O AND AA=0 THEN BEGIN
BUYSHORT(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
开多以来的最高价:=HHV(H,ENTERBARS);
开空以来的最低价:=LLV(L,EXITBARS);
开多仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X；
平多仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
开空仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
平空仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X;
开多平空条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X AND REF("VOL#MIN5",1)/REF("VOL#MIN5",2)>=M1 OR "VOL#MIN5"/REF("VOL#MIN5",1)>=M1;//这里使用5分钟为例
平多开空条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X AND REF("VOL#MIN5",1)/REF("VOL#MIN5",2)<=M2 OR TIME-150000<E AND "VOL#MIN5"/REF("VOL#MIN5",1)<=M2;

{IF BARSTATUS=1 AND C>O THEN BEGIN
BUY(开多平空条件,1,market)
END
IF BARSTATUS=1 AND C<O THEN BEGIN
BUYSHORT(平多开空条件,1,market) ;
END}

IF DATACOUNT-BARPOS<100 THEN BEGIN
SELL(平多开空条件,HOLDING,market);
BUYSHORT(平多开空条件,1,market);

SELLSHORT(开多平空条件,HOLDING,market);
BUY(开多平空条件,1,market);
持仓量:holding,linethick0;
资产:ASSET,NOAXIS,colorblue;
end

[此贴子已经被作者于2011-4-7 10:15:08编辑过]

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好 我先看看～


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VOL#MIN5 这里调用 切忌不要调用其他格式的，并不是所有的都可以命名为 min4 min6  min19 之类的

要按照#号说明里的支持周期来调用

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input:X(350,0.00001,1000),N(60,1,1000),E(10,1,1000),M1(1.5,0.01,100),M2(0.5,0.01,100);
variable:AA=0;
IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C>O AND AA=0 THEN BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
ELSE IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C<O AND AA=0 THEN BEGIN
BUYSHORT(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
开多以来的最高价:=HHV(H,ENTERBARS);
开空以来的最低价:=LLV(L,EXITBARS);
开多仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X；
平多仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
开空仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
平空仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X;
开多平空条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X AND REF("VOL.volume#MIN5",1)/REF("VOL.volume#MIN5",2)>=M1 OR "VOL.volume#MIN5"/REF("VOL.volume#MIN5",1)>=M1;//这里使用5分钟为例
平多开空条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X AND REF("VOL.volume#MIN5",1)/REF("VOL.volume#MIN5",2)<=M2 OR TIME-150000<E AND "VOL.volume#MIN5"/REF("VOL.volume#MIN5",1)<=M2;


IF DATACOUNT-BARPOS<100 THEN BEGIN
SELL(平多开空条件,HOLDING,market);
BUYSHORT(平多开空条件,1,market);

SELLSHORT(开多平空条件,HOLDING,market);
BUY(开多平空条件,1,market);
持仓量:holding,linethick0;
资产:ASSET,NOAXIS,colorblue;
end



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input:X(350,0.00001,1000),N(60,1,1000),E(10,1,1000),M1(1.5,0.01,100),M2(0.5,0.01,100);
variable:AA=0;
IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C>O AND AA=0 THEN BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
ELSE IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C<O AND AA=0 THEN BEGIN
BUYSHORT(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
开多以来的最高价:=HHV(H,ENTERBARS);
开空以来的最低价:=LLV(L,EXITBARS);
开多仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X；
平多仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
开空仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
平空仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X;
开多平空条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X AND REF("VOL.volume#MIN5",1)/REF("VOL.volume#MIN5",2)>=M1 OR "VOL.volume#MIN5"/REF("VOL.volume#MIN5",1)>=M1;//这里使用5分钟为例
平多开空条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X AND REF("VOL.volume#MIN5",1)/REF("VOL.volume#MIN5",2)<=M2 OR TIME-150000<E AND "VOL.volume#MIN5"/REF("VOL.volume#MIN5",1)<=M2;


IF DATACOUNT-BARPOS<100 THEN BEGIN
   IF HOLDING>=0 THEN BEGIN
     SELL(平多开空条件,HOLDING,market);
     BUYSHORT(平多开空条件,1,market);
   END
   IF HOLDING<=0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(开多平空条件,HOLDING,market);
 BUY(开多平空条件,1,market);
   END
持仓量:holding,linethick0;
资产:ASSET,NOAXIS,colorblue;
end

 

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input:X(350,0.00001,1000),N(60,1,1000),E(10,1,1000),M1(1.5,0.01,100),M2(0.5,0.01,100);
variable:AA=0,BB=0,CC=0;
IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C>O AND AA=0 THEN BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
ELSE IF DATACOUNT-BARPOS=100 AND C<O AND AA=0 THEN BEGIN
BUYSHORT(1,1,MARKET);
AA:=AA+1;
END
开多以来的最高价:=HHV(H,ENTERBARS);
开空以来的最低价:=LLV(L,EXITBARS);
开多仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X；
平多仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
开空仓条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X;
平空仓条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X;
开多平空条件:=CLOSE>=开空以来的最低价+X AND REF("VOL.volume#MIN5",1)/REF("VOL.volume#MIN5",2)>=M1 OR "VOL.volume#MIN5"/REF("VOL.volume#MIN5",1)>=M1;//这里使用5分钟为例
平多开空条件:=CLOSE<=开多以来的最高价-X AND REF("VOL.volume#MIN5",1)/REF("VOL.volume#MIN5",2)<=M2 OR TIME-150000<E AND "VOL.volume#MIN5"/REF("VOL.volume#MIN5",1)<=M2;


IF DATACOUNT-BARPOS<100 THEN BEGIN
   IF HOLDING>=0 AND BB=0 THEN BEGIN
     SELL(平多开空条件,HOLDING,market);
     BUYSHORT(平多开空条件,1,market);

     BB:=1;

     CC:=0;
   END
   IF HOLDING<=0 AND CC=0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(开多平空条件,HOLDING,market);
 BUY(开多平空条件,1,market);

      CC:=1;
      BB:=0;
   END
持仓量:holding,linethick0;
资产:ASSET,NOAXIS,colorblue;
end

[此贴子已经被作者于2011-4-19 10:58:22编辑过]

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