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qwer123

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等级：小飞侠帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35

Post By：2013/8/20 20:45:27 [显示全部帖子]

还是有点不一样（以股指期货说明），

buy(holding=0,1,limitr,c+1);是在最新价的基础上加1个点发单，比如当时的最新价是2355，那么下单价就是2356；

buy(holding=0,1,limitr,thisclos)是以对手加发单，比如当时卖出价是2355.2，那么下单价就是2355.2；

在图表交易是一般不这样写，如果每次交易都加一个点，可能asset曲线就变成亏损的了，搞一段时间所剩的资金就不够开仓的。这样就会带来问题。

一般在图表交易时为了防范风险，尽可能不要使用市价单，我曾看到过一笔235手的单子一下子砸下来，一下子下去好几个点。我是这样来下单的。

hd:=if(islastbar,3,0.4);//如果是最后一根k线hd=3，否则hd=0.4.这两个数你都可以调整。0.4是考虑的滑点，这样asset曲线就和实际基本一致。3是发单加的点数。

if cond1 then

begin

sellshort(holding<0,0,limitr,c+hd);

buy(holding=0,1,limitr,c+hd);

end

if cond2 then

begin

sell(holding>0,0,limitr,c-hd);

buyshort(holding=0,1,limitr,c-hd);

end

每个人的做法都不一样，这些仅供你参考。

qwer123

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Post By：2013/8/21 7:05:56 [显示全部帖子]

以下是引用木鱼石传说在2013/8/20 23:34:04的发言：

qwer123朋友真是热心人！

您说的“hd:=if(islastbar,3,0.4);//如果是最后一根k线hd=3，否则hd=0.4.这两个数你都可以调整。0.4是考虑的滑点，这样asset曲线就和实际基本一致。3是发单加的点数。”

这句请教一下，islastbar是最后一根K线的意思，写入代码中是不是可理解为触发条件出现发单信号时以最新价加3个滑点的成本下单.

以您上述所举的例子，比如当时的最新价是2355，开多就是以2358点发单，开空就是2352点发单，那么这在实际成交时的实际成本不会高于0.4个滑点吗？如果当时卖出价是2355.2点话，假如下单速度足够快，那么抢到的单子价格是不是就是2355.2，而不是2358呢？

以2338的价格发单，是为了快速成交，如果你速度快，可能是2355.2成交。如果但当时有一个卖单的价格在2355，你就可能以2355的价格成交。如果你成交的瞬间卖出价格到了2355.6，你们你的成交价就是2355.6.触发价发单为了降低滑点，发单的速度必须快。当然还可以使用其他方法来降低滑点。

qwer123

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Post By：2013/8/21 7:14:58 [显示全部帖子]

以下是引用木鱼石传说在2013/8/20 23:37:58的发言：

如果代码写成下面这样，实际交易时会与您的这个代码产生什么样的区别呢？

if cond1 then

begin

sellshort(holding<0,0,limitr,c+2*mindiff);

buy(holding=0,1,limitr,c+2*mindiff);

end

if cond2 then

begin

sell(holding>0,0,limitr,c-2*mindiff);

buyshort(holding=0,1,limitr,c-2*mindiff);

end

这样写，行情稍微激烈一点你可能成交不了，这个由你的策略决定的。也有人可以把3,改为-0.2，在一定时间内不成交立即撤单再追单，怎么写是要从整个策略去考虑。下单的方法是你整个策略的重要一环。

qwer123

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Post By：2013/8/21 12:04:34 [显示全部帖子]

不必客气，这样考虑是留下了一篇大文章，就是“3”的问题。我们实时交易是可以选3，也可以选5，也可以选-0.4。也可以用程序根据交易之前1-5秒的行情进行动态赋值。这样在震荡时，我可以用-0.4，能够以比较低的价格来开多仓，如果是激烈行情时我可以用10，快速成交，防止过大的滑点。我思考了很长时间，并且进行了实际操作，效果一般。如果你什么好的想法可以交流。

为什么要考虑这个问题？主要是减少滑点，降低交易成本。对小散来说发展方向是就是快速交易，这样交易次数必然大幅度提升。这个滑点问题就非常突出了。

版主评定：