主题：稳定高收益股指模型寻资金合作

用3分钟K线做期指日内程序化交易实盘在野狼3000实战群中已经有好些人在用，不是什么新鲜事，他们大多数用文华的软件在做。

一个很赚钱的交易模型一被评测发现，那肯定大家都用，至少越来越多的人会用，那又会是什么结果......？

楼主的该3分钟K线的自动化交易的评测收益是假设重仓高杠杆下评测的，目前期指7倍杠杆，如果去掉杠杆，年复合收益也是20-30%左右，高杠杆必然对应着高回撤。

网络时代，信息时代，且市场越来越接近有效市场，一个很赚钱的盈利模式一单公开或者半公开，视乎即宣告该模式效能的终结，至少成为微利模型。

我估计自动模型今天肯定大赚。

楼主的自动模型8,9月模拟评测表现很不好，尤其是今天单边行情怎么能出现亏损，而且如此之大，超乎想象，天狼50的野狼3000实战群中野狼战友的3分钟自动模型实盘今天早盘开盘不久就一多，到11点前已经盈利16000多了，而且较少失手，很少大亏，实盘很稳定，上周实盘5天全部盈利，资产按月计一直在创新高。

野狼群里战友自动单今天是+￥8160

今天也能亏啊。

可能与过度优化有关？

本人认为：在带有评测功能并可以实盘程序化交易软件问世之初，程序化交易实盘尚未大面积推广时，往往用历史样本评测会得到一个惊人的‘暴利模型’。自动化逐渐推广之后，会编程评测的人越来越多，使用‘最优化’模型的人也越来越多，且都大同小异，那么，分时乃至K线的波动形态就会发生较大变化，会使所谓‘暴利模型’变为微利模型甚至‘负利模型’，资本市场无论如何是不允许稍多的人发财的，更何况期指是零和游戏甚至负和游戏。是否可以有一下结论：在自动化交易逐渐推广后，发财的方法又很大程度回到手工，发财之法又是无形的，世界上根本不存在程序化的暴利模型。