[原创]这个模型能不能用，请各位指点 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

个人开发了股指期货日内的交易模型，1min周期，100万资金，始终开1手，评测结果如下图：

此主题相关图片如下：gzqh1.jpg

（1）只开1手，利润有268万，总交易次数7495次，未考虑滑点，扣除了0.35%%的交易费用，平均每次盈利1.19点，日均交易9.7次

（2）这个模型能用吗？

（3）请教了一些朋友，他们说次数太多。个人对交易次数这样理解，不知道是否合理？

就拿个人的这个模型来说，2010年至今可以捕获7495次交易机会，虽然平均每次盈利才1个点，但累计盈利达到了8956点（268.68万折算成盈利点数），如果另有一个交易次数低不错的模型，比如2010年至今仅交易了1000次，利润是150万（按照20万1手的话，收益率达到750%），累计盈利5000点（100万折算成盈利点数），平均每次盈利5个点。那么这样的两个模型哪个模型更好呢？

另外个人觉得，交易次数多，更符合大数定律，测试结果更可靠，更稳定，不知道可否可以这样理解？

请各位行家指点一二。

谢谢楼上诸位朋友的参与，感谢你们的高见

[此贴子已经被作者于2013/7/4 10:55:51编辑过]

以下是引用AI无敌在2013/7/3 17:20:35的发言：
有一个衡量模型稳定性更加重要的指标，就是总盈利/总亏损，你平均一次交易盈利一个点没有错，但是如果你盈利时候盈利3个点，亏损的时候亏损1个点，平均每次1个点盈利，和你每次盈利10个点，亏损8个点，平均盈利也是一个点，这两种情况差别很大，就算不考虑这种差异，光是看盈利和亏损的分布规律不同评价模型的结论也不同。

个人这个模型平均盈利虽然是每次1个点，主要还是体现了趋势跟踪的策略，有时盈利超过50点，甚至七八十点的情况也有，平均盈利1个点是相抵亏损后的净利润相对交易次数来说，相当于每次平均盈利1个点的意思。

主题：[原创]这个模型能不能用，请各位指点